Сравнение PGJ с ISCMF
PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PGJ is a China Equities fund tracking the Halter USX China Index, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PGJ returned -1.44%/yr vs 16.78%/yr for ISCMF. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. PGJ charges 0.70%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -21.51%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
PGJ
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -10.15%
- С начала года
- -21.51%
- 6 месяцев
- -22.68%
- 1 год
- -19.61%
- 3 года*
- -1.44%
- 5 лет*
- -15.62%
- 10 лет*
- -0.25%
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGJ и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -21.51% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -7.18% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.82% |
Correlation
The correlation between PGJ and ISCMF is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | -0.02 |
The correlation between PGJ and ISCMF shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGJ vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
PGJ
ISCMF
Сравнение PGJ c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGJ | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 2.31 | -1.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 5.53 | -6.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 11.76 | -13.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGJ и ISCMF
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGJ | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -25.42% | -52.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.22% | -5.69% | -27.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.22% | -7.62% | -25.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.08% | -5.26% | -64.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.83% | -13.34% | -18.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.05% | 2.67% | +12.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и ISCMF
Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGJ | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 5.11% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 15.45% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.47% | 17.84% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.75% | 14.28% | +29.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.71% | 14.28% | +22.43% |
Сравнение комиссий PGJ и ISCMF
PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и ISCMF
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.40% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
PGJ and ISCMF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGJ has higher volatility (6.32%) compared to ISCMF (5.11%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs ISCMF's -25.42%.
On 3-year performance, ISCMF leads with 16.78% vs -1.44% for PGJ. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 16.78% return vs -1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.70% for PGJ.
PGJ has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 0.00% for ISCMF.
PGJ is categorized as China Equities, while ISCMF is Commodities. PGJ tracks Halter USX China Index, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGJ и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор