Сравнение PGJ с CN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN).
PGJ и CN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. CN - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI China All Shares. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и CN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGJ и CN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -9.88% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -42.87% | 54.24% | 32.18% | -29.51% | 60.27% |
CN Xtrackers MSCI All China Equity ETF | 0.00% | 0.00% | -3.10% | -11.87% | -23.85% | -12.74% | 31.55% | 26.79% | -22.41% | 43.69% |
Доходность по периодам
PGJ
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -22.40%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- -0.87%
- 5 лет*
- -14.84%
- 10 лет*
- 0.23%
CN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGJ и CN
PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CN в 0.50%.
Доходность на риск
PGJ vs. CN — Ранг доходности на риск
PGJ
CN
Сравнение PGJ c CN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGJ | CN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGJ | CN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | — | — |
Корреляция
Корреляция между PGJ и CN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и CN
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как CN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.51% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
CN Xtrackers MSCI All China Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 1.80% | 2.00% | 0.78% | 4.18% | 2.09% | 0.81% | 11.41% | 14.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и CN
Загрузка...
Показатели просадок
| PGJ | CN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.47% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и CN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGJ | CN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.90% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.63% | — | — |