PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGIIX с GQRPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGIIX с GQRPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PGIIX (Polen Global Growth Fund) and GQRPX (GQG Partners Global Quality Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, PGIIX returned 0.20%/yr vs 8.79%/yr for GQRPX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGIIX charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for GQRPX.

Доходность

Сравнение доходности PGIIX и GQRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Global Growth Fund (PGIIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGIIX показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у GQRPX с доходностью 5.53%.

PGIIX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-9.63%
6 месяцев
-10.31%
1 год
-8.35%
3 года*
5.66%
5 лет*
0.20%
10 лет*
10.40%

GQRPX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.40%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.58%
1 год
6.30%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGIIX и GQRPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PGIIX
Polen Global Growth Fund		-9.63%1.91%16.43%31.09%-31.20%17.43%23.67%18.07%
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		5.53%0.67%19.98%19.56%-3.77%16.94%14.55%12.70%

Correlation

The correlation between PGIIX and GQRPX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г.

0.66

The correlation between PGIIX and GQRPX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Global Growth Fund

GQG Partners Global Quality Equity Fund

Часто сравнивают с PGIIX:
PGIIX с SPYPGIIX с QQQPGIIX с VUSA.LPGIIX с POLIXPGIIX с DDJIXPGIIX с PBSIXPGIIX с PGEIX
Часто сравнивают с GQRPX:
GQRPX с SPMOGQRPX с GSIHXGQRPX с WWWEXGQRPX с PRWAXGQRPX с FCNTXGQRPX с FXAIXGQRPX с GQETX

Доходность на риск

PGIIX vs. GQRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGIIX
Ранг доходности на риск PGIIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGIIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGIIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGIIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGIIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGIIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
GQRPX
Ранг доходности на риск GQRPX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRPX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGIIX c GQRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Growth Fund (PGIIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGIIXGQRPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
0.55

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
0.84

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.10

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

0.73

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

1.80

-2.80

PGIIX vs. GQRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGIIX на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа GQRPX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGIIX и GQRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGIIX и GQRPX

Максимальная просадка PGIIX за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки GQRPX в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGIIX и GQRPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGIIXGQRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-28.88%

-8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.38%

-7.02%

-15.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.38%

-16.49%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-20.39%

-16.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.51%

-5.37%

-9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-4.96%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.37%

2.85%

+6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PGIIX и GQRPX

Polen Global Growth Fund (PGIIX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что PGIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGIIXGQRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

3.45%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

7.33%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

9.41%

+7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

14.73%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

17.23%

+2.05%

Сравнение комиссий PGIIX и GQRPX

PGIIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GQRPX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGIIX и GQRPX

Дивидендная доходность PGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.92%, что больше доходности GQRPX в 7.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		7.20%7.60%6.35%1.22%2.93%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGIIX
Polen Global Growth Fund		23.92%21.62%7.45%0.00%1.15%2.48%0.00%0.04%1.93%0.00%0.05%0.09%

Часто задаваемые вопросы

PGIIX and GQRPX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGIIX has higher volatility (6.40%) compared to GQRPX (3.45%). In terms of maximum drawdown, PGIIX dropped -37.09% vs GQRPX's -28.88%.

GQRPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGIIX и GQRPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор