PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PGIIX с GQRPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGIIX с GQRPX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PGIIX (Polen Global Growth Fund) and GQRPX (GQG Partners Global Quality Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, PGIIX returned 0.72%/yr vs 9.38%/yr for GQRPX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGIIX charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for GQRPX.

Доходность

Сравнение доходности PGIIX и GQRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Global Growth Fund (PGIIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGIIX показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у GQRPX с доходностью 6.80%.

PGIIX

1 день
-0.52%
1 месяц
2.64%
6 месяцев
-5.11%
С начала года
-5.67%
1 год
-6.51%
3 года*
5.60%
5 лет*
0.72%
10 лет*
10.18%

GQRPX

1 день
0.27%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
6.31%
С начала года
6.80%
1 год
7.46%
3 года*
12.05%
5 лет*
9.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGIIX и GQRPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PGIIX
Polen Global Growth Fund		-5.67%1.91%16.43%31.09%-31.20%17.43%23.67%18.07%
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		6.80%0.67%19.98%19.56%-3.77%16.94%14.55%12.70%

Correlation

The correlation between PGIIX and GQRPX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г.

0.65

The correlation between PGIIX and GQRPX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Global Growth Fund

GQG Partners Global Quality Equity Fund

Часто сравнивают с PGIIX:
PGIIX с SPYPGIIX с QQQPGIIX с PBSIXPGIIX с POLIXPGIIX с PGEIXPGIIX с POIIXPGIIX с DDJIX
Часто сравнивают с GQRPX:
GQRPX с SPMOGQRPX с GSIHXGQRPX с WWWEXGQRPX с PRWAXGQRPX с FCNTXGQRPX с FXAIXGQRPX с GQETX

Доходность на риск

PGIIX vs. GQRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGIIX
Ранг доходности на риск PGIIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGIIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGIIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGIIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGIIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGIIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
GQRPX
Ранг доходности на риск GQRPX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRPX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRPX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRPX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRPX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGIIX c GQRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Growth Fund (PGIIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGIIXGQRPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
0.75

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
1.14

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.13

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.02

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

2.37

-3.00

PGIIX vs. GQRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGIIX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа GQRPX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGIIX и GQRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGIIX и GQRPX

Максимальная просадка PGIIX за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки GQRPX в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGIIX и GQRPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGIIXGQRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-28.88%

-8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.38%

-7.02%

-15.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.38%

-16.49%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-20.39%

-16.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-4.24%

-6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-4.96%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

3.00%

+6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PGIIX и GQRPX

Polen Global Growth Fund (PGIIX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что PGIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGIIXGQRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

3.55%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

7.57%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

9.49%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

14.74%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

17.19%

+2.08%

Сравнение комиссий PGIIX и GQRPX

PGIIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GQRPX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGIIX и GQRPX

Дивидендная доходность PGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.92%, что больше доходности GQRPX в 7.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		7.11%7.60%6.35%1.22%2.93%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGIIX
Polen Global Growth Fund		22.92%21.62%7.45%0.00%1.15%2.48%0.00%0.04%1.93%0.00%0.05%0.09%

Часто задаваемые вопросы

PGIIX and GQRPX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGIIX has higher volatility (4.53%) compared to GQRPX (3.55%). In terms of maximum drawdown, PGIIX dropped -37.09% vs GQRPX's -28.88%.

GQRPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGIIX и GQRPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор