PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGIIX с GQRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGIIX с GQRIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PGIIX (Polen Global Growth Fund) and GQRIX (GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, PGIIX returned 0.20%/yr vs 8.99%/yr for GQRIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGIIX charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for GQRIX.

Доходность

Сравнение доходности PGIIX и GQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Global Growth Fund (PGIIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGIIX показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у GQRIX с доходностью 5.63%.

PGIIX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-9.63%
6 месяцев
-10.31%
1 год
-8.35%
3 года*
5.66%
5 лет*
0.20%
10 лет*
10.40%

GQRIX

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.39%
С начала года
5.63%
6 месяцев
5.65%
1 год
6.47%
3 года*
13.06%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGIIX и GQRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PGIIX
Polen Global Growth Fund		-9.63%1.91%16.43%31.09%-31.20%17.43%23.67%18.07%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		5.63%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%

Correlation

The correlation between PGIIX and GQRIX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г.

0.66

The correlation between PGIIX and GQRIX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Global Growth Fund

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PGIIX:
PGIIX с SPYPGIIX с QQQPGIIX с VUSA.LPGIIX с POLIXPGIIX с DDJIXPGIIX с PBSIXPGIIX с PGEIX
Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с EPSYXGQRIX с VTGQRIX с RSP

Доходность на риск

PGIIX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGIIX
Ранг доходности на риск PGIIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGIIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGIIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGIIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGIIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGIIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGIIX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Growth Fund (PGIIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGIIXGQRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
0.57

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
0.87

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.10

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

0.77

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

1.90

-2.91

PGIIX vs. GQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGIIX на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа GQRIX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGIIX и GQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGIIX и GQRIX

Максимальная просадка PGIIX за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGIIX и GQRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGIIXGQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-28.86%

-8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.38%

-7.00%

-15.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.38%

-16.47%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-20.29%

-16.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.51%

-5.35%

-9.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-4.90%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.37%

2.82%

+6.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PGIIX и GQRIX

Polen Global Growth Fund (PGIIX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что PGIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGIIXGQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

3.45%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

7.32%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

9.36%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

14.72%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

17.23%

+2.05%

Сравнение комиссий PGIIX и GQRIX

PGIIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GQRIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGIIX и GQRIX

Дивидендная доходность PGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.92%, что больше доходности GQRIX в 7.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.52%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGIIX
Polen Global Growth Fund		23.92%21.62%7.45%0.00%1.15%2.48%0.00%0.04%1.93%0.00%0.05%0.09%

Часто задаваемые вопросы

PGIIX and GQRIX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGIIX has higher volatility (6.40%) compared to GQRIX (3.45%). In terms of maximum drawdown, PGIIX dropped -37.09% vs GQRIX's -28.86%.

GQRIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGIIX и GQRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор