Сравнение PGIIX с GQFPX
PGIIX (Polen Global Growth Fund) and GQFPX (GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, PGIIX returned 0.83%/yr vs 10.40%/yr for GQFPX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PGIIX charges 0.99%/yr vs 0.86%/yr for GQFPX.
Доходность
Сравнение доходности PGIIX и GQFPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGIIX показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у GQFPX с доходностью 7.88%.
PGIIX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- -4.62%
- С начала года
- -5.17%
- 1 год
- -5.50%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 10.37%
GQFPX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 6.41%
- С начала года
- 7.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGIIX и GQFPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PGIIX Polen Global Growth Fund | -5.17% | 1.91% | 16.43% | 31.09% | -31.20% | 3.72% |
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 7.88% | 19.29% | 4.81% | 15.09% | -1.13% | 5.03% |
Correlation
The correlation between PGIIX and GQFPX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.42 |
The correlation between PGIIX and GQFPX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGIIX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск
PGIIX
GQFPX
Сравнение PGIIX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Growth Fund (PGIIX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGIIX | GQFPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.32 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 6.07 | -6.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGIIX и GQFPX
Максимальная просадка PGIIX за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGIIX и GQFPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGIIX | GQFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -16.95% | -20.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.38% | -6.28% | -16.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.38% | -10.57% | -11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -16.95% | -20.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -4.74% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -3.04% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 2.40% | +7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGIIX и GQFPX
Polen Global Growth Fund (PGIIX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что PGIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGIIX | GQFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 4.19% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 8.42% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 10.19% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 12.85% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 12.84% | +6.43% |
Сравнение комиссий PGIIX и GQFPX
PGIIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GQFPX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGIIX и GQFPX
Дивидендная доходность PGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.80%, что больше доходности GQFPX в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 5.71% | 5.32% | 3.71% | 3.69% | 5.18% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGIIX Polen Global Growth Fund | 22.80% | 21.62% | 7.45% | 0.00% | 1.15% | 2.48% | 0.00% | 0.04% | 1.93% | 0.00% | 0.05% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
PGIIX and GQFPX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGIIX has higher volatility (4.81%) compared to GQFPX (4.19%). In terms of maximum drawdown, PGIIX dropped -37.09% vs GQFPX's -16.95%.
GQFPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGIIX и GQFPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор