Сравнение PGHY с YLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Principal Active High Yield ETF (YLD).
PGHY и YLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGHY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. Фонд был запущен 20 июн. 2013 г.. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PGHY и YLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGHY и YLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 0.48% | 8.88% | 8.39% | 10.15% | -5.50% | 1.22% | 3.04% | 5.87% | 0.38% | 2.97% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.72% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 13.58% | -3.30% | 9.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PGHY показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции PGHY уступали акциям YLD по среднегодовой доходности: 4.55% против 5.94% соответственно.
PGHY
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 4.55%
YLD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 5.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGHY и YLD
PGHY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YLD в 0.39%.
Доходность на риск
PGHY vs. YLD — Ранг доходности на риск
PGHY
YLD
Сравнение PGHY c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGHY | YLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.47 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.49 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 7.84 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGHY | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.77 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.72 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.63 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PGHY и YLD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGHY и YLD
Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что меньше доходности YLD в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 7.16% | 7.24% | 7.49% | 7.87% | 5.12% | 5.17% | 5.45% | 5.32% | 5.45% | 5.52% | 6.26% | 4.60% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.39% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок PGHY и YLD
Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и YLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGHY | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -28.34% | +7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.57% | -2.99% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.42% | -13.89% | +4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -28.34% | +7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.01% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -2.74% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.84% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGHY и YLD
Текущая волатильность для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) составляет 2.08%, в то время как у Principal Active High Yield ETF (YLD) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что PGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGHY | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 2.27% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 3.41% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 6.50% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 6.38% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 8.26% | -1.23% |