PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGHY с YLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGHY и YLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGHY и YLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
0.48%8.88%8.39%10.15%-5.50%1.22%3.04%5.87%0.38%2.97%
YLD
Principal Active High Yield ETF
0.72%6.55%9.19%12.93%-8.78%9.17%1.50%13.58%-3.30%9.12%

Доходность по периодам

С начала года, PGHY показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции PGHY уступали акциям YLD по среднегодовой доходности: 4.55% против 5.94% соответственно.


PGHY

1 день
0.51%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.92%
1 год
6.66%
3 года*
8.72%
5 лет*
4.34%
10 лет*
4.55%

YLD

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.05%
1 год
6.41%
3 года*
8.22%
5 лет*
4.90%
10 лет*
5.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

Principal Active High Yield ETF

Сравнение комиссий PGHY и YLD

PGHY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YLD в 0.39%.


Доходность на риск

PGHY vs. YLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 5757
Ранг коэф-та Мартина

YLD
Ранг доходности на риск YLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGHY c YLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGHYYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.99

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.47

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.49

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

7.84

-1.19

PGHY vs. YLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGHY на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YLD равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGHY и YLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGHYYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.99

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.77

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.72

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.63

-0.04

Корреляция

Корреляция между PGHY и YLD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGHY и YLD

Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что меньше доходности YLD в 7.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
7.16%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%
YLD
Principal Active High Yield ETF
7.39%7.33%7.12%6.46%6.51%3.92%4.40%4.81%5.42%6.28%4.47%2.56%

Просадки

Сравнение просадок PGHY и YLD

Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и YLD.


Загрузка...

Показатели просадок


PGHYYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-28.34%

+7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.57%

-2.99%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

-13.89%

+4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

-28.34%

+7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.01%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-2.74%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.84%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PGHY и YLD

Текущая волатильность для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) составляет 2.08%, в то время как у Principal Active High Yield ETF (YLD) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что PGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGHYYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

2.27%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

3.41%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.01%

6.50%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

6.38%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

8.26%

-1.23%