Сравнение PGHY с SPUU
PGHY (Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - PGHY is a High Yield Bonds fund tracking the DB Global Short Maturity High Yield Bond Index, while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, PGHY returned 4.39%/yr vs 24.69%/yr for SPUU. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. PGHY charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности PGHY и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGHY показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 15.56%. За последние 10 лет акции PGHY уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 4.39% против 24.69% соответственно.
PGHY
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 4.39%
SPUU
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 15.85%
- 1 год
- 47.93%
- 3 года*
- 34.75%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 24.69%
Сравнение доходности по годам PGHY и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 2.49% | 8.88% | 8.39% | 10.15% | -5.50% | 1.22% | 3.04% | 5.87% | 0.38% | 2.97% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 15.56% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Correlation
The correlation between PGHY and SPUU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.31 |
The correlation between PGHY and SPUU shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGHY vs. SPUU — Ранг доходности на риск
PGHY
SPUU
Сравнение PGHY c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGHY | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.47 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 10.61 | -1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGHY и SPUU
Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGHY | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -59.35% | +38.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -18.19% | +15.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.03% | -35.18% | +30.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.42% | -46.59% | +37.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -59.35% | +38.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -4.78% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -9.49% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 4.23% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGHY и SPUU
Текущая волатильность для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) составляет 2.06%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что PGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGHY | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 8.72% | -6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 19.45% | -15.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11% | 24.81% | -19.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 33.59% | -28.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.04% | 35.83% | -28.79% |
Сравнение комиссий PGHY и SPUU
PGHY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGHY и SPUU
Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности SPUU в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 7.09% | 7.24% | 7.49% | 7.87% | 5.12% | 5.17% | 5.45% | 5.32% | 5.45% | 5.52% | 6.26% | 4.60% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.39% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
PGHY and SPUU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPUU has higher volatility (8.72%) compared to PGHY (2.06%). In terms of maximum drawdown, PGHY dropped -20.50% vs SPUU's -59.35%.
On 10-year performance, SPUU leads with 24.69% vs 4.39% for PGHY. On fees, PGHY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PGHY has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.69% return vs 4.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PGHY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for SPUU.
PGHY has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 1.39% for SPUU.
PGHY is categorized as High Yield Bonds, while SPUU is Leveraged Equities. PGHY tracks DB Global Short Maturity High Yield Bond Index, while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for PGHY and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGHY и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор