Сравнение PGHY с PSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).
PGHY и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGHY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. Фонд был запущен 20 июн. 2013 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PGHY и PSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGHY и PSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 0.48% | 8.88% | 8.39% | 0.41% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 0.82% | 7.34% | 7.96% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PGHY показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.82%.
PGHY
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 4.55%
PSH
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGHY и PSH
PGHY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.
Доходность на риск
PGHY vs. PSH — Ранг доходности на риск
PGHY
PSH
Сравнение PGHY c PSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGHY | PSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.68 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.54 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.34 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 10.93 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGHY | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.68 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 2.21 | -1.62 |
Корреляция
Корреляция между PGHY и PSH составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGHY и PSH
Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности PSH в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 7.16% | 7.24% | 7.49% | 7.87% | 5.12% | 5.17% | 5.45% | 5.32% | 5.45% | 5.52% | 6.26% | 4.60% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.98% | 6.62% | 8.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGHY и PSH
Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и PSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGHY | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -3.06% | -17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.57% | -2.07% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | 0.00% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -0.27% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.61% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGHY и PSH
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что PGHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGHY | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 1.59% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 2.00% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 3.94% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 3.30% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 3.30% | +3.73% |