PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGHY с PFIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGHY с PFIG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PGHY (Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF) and PFIG (Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - PGHY is a High Yield Bonds fund tracking the DB Global Short Maturity High Yield Bond Index, while PFIG is a Corporate Bonds fund tracking the RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PGHY returned 4.29%/yr vs 2.48%/yr for PFIG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. PGHY charges 0.35%/yr vs 0.22%/yr for PFIG.

Доходность

Сравнение доходности PGHY и PFIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGHY показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у PFIG с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции PGHY превзошли акции PFIG по среднегодовой доходности: 4.29% против 2.48% соответственно.

PGHY

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.41%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.41%
1 год
7.33%
3 года*
8.62%
5 лет*
4.47%
10 лет*
4.29%

PFIG

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.28%
1 год
4.36%
3 года*
5.18%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGHY и PFIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		1.92%8.88%8.39%10.15%-5.50%1.22%3.04%5.87%0.38%2.97%
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.07%7.87%3.13%6.93%-9.96%-1.43%7.72%9.69%-0.82%4.00%

Correlation

The correlation between PGHY and PFIG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2013 г.

0.18

The correlation between PGHY and PFIG shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PGHY и PFIG

Секторы
PGHY
PFIG

Финансовые услуги

8.8%
15.2%

Коммуникационные услуги

6.2%
4.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
7.7%

Сырьевые материалы

5.6%
3.0%

Энергетика

3.6%
5.6%

Промышленность

3.5%
11.1%

Здравоохранение

2.5%
10.9%

Технологии

1.7%
10.7%

Коммунальные услуги

1.5%
4.5%

Потребительский защитный сектор

1.4%
6.3%

Недвижимость

0.5%
4.2%

Финансовые услуги

PGHY
8.8%
PFIG
15.2%

Коммуникационные услуги

PGHY
6.2%
PFIG
4.4%

Потребительский циклический сектор

PGHY
5.7%
PFIG
7.7%

Сырьевые материалы

PGHY
5.6%
PFIG
3.0%

Энергетика

PGHY
3.6%
PFIG
5.6%

Промышленность

PGHY
3.5%
PFIG
11.1%

Здравоохранение

PGHY
2.5%
PFIG
10.9%

Технологии

PGHY
1.7%
PFIG
10.7%

Коммунальные услуги

PGHY
1.5%
PFIG
4.5%

Потребительский защитный сектор

PGHY
1.4%
PFIG
6.3%

Недвижимость

PGHY
0.5%
PFIG
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PGHY:
PGHY с AGGYPGHY с HYEMPGHY с EMCBPGHY с BSJSPGHY с PICBPGHY с BSJOPGHY с HYDB
Часто сравнивают с PFIG:
PFIG с SGOVPFIG с GABFPFIG с GDEPFIG с XLFPFIG с DBEFPFIG с BSJPPFIG с JPLD

Доходность на риск

PGHY vs. PFIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PFIG
Ранг доходности на риск PFIG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGHY c PFIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGHYPFIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.41

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.11

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.25

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

7.35

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGHY vs. PFIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGHY на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFIG равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGHY и PFIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGHYPFIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.41

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.27

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.52

+0.08

Просадки

Сравнение просадок PGHY и PFIG

Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что больше максимальной просадки PFIG в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и PFIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGHYPFIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-15.58%

-4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-1.94%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.03%

-3.52%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

-15.58%

+6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

-15.58%

-4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-1.22%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-2.46%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.60%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PGHY и PFIG

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что PGHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGHYPFIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

0.96%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

2.24%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

3.10%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.45%

4.92%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

5.24%

+1.81%

Сравнение комиссий PGHY и PFIG

PGHY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PFIG в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGHY и PFIG

Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности PFIG в 4.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF		4.41%4.15%4.12%3.54%2.58%3.34%2.81%2.92%2.88%2.54%2.58%2.57%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		7.13%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%

Часто задаваемые вопросы

PGHY and PFIG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGHY has higher volatility (1.99%) compared to PFIG (0.96%). In terms of maximum drawdown, PGHY dropped -20.50% vs PFIG's -15.58%.

On 10-year performance, PGHY leads with 4.29% vs 2.48% for PFIG. On fees, PFIG is cheaper at 0.22% per year. On volatility, PFIG has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PGHY has performed better with a 4.29% return vs 2.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIG is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for PGHY.

PGHY has the higher dividend yield at 7.13%, compared with 4.41% for PFIG.

PGHY is categorized as High Yield Bonds, while PFIG is Corporate Bonds. PGHY tracks DB Global Short Maturity High Yield Bond Index, while PFIG tracks RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index. Their fees differ too: 0.35% for PGHY and 0.22% for PFIG.

PGHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGHY и PFIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор