PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGHY с PFIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGHY с PFIG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG).

PGHY и PFIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGHY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. Фонд был запущен 20 июн. 2013 г.. PFIG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index. Фонд был запущен 15 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PGHY и PFIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGHY и PFIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		0.48%8.88%8.39%10.15%-5.50%1.22%3.04%5.87%0.38%2.97%
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF		0.20%7.87%3.13%6.93%-9.96%-1.43%7.72%9.69%-0.82%4.00%

Доходность по периодам

С начала года, PGHY показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у PFIG с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции PGHY превзошли акции PFIG по среднегодовой доходности: 4.55% против 2.61% соответственно.

PGHY

1 день
0.51%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.92%
1 год
6.66%
3 года*
8.72%
5 лет*
4.34%
10 лет*
4.55%

PFIG

1 день
0.27%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.11%
1 год
5.43%
3 года*
4.88%
5 лет*
1.60%
10 лет*
2.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PGHY:
PGHY с AGGYPGHY с EMCBPGHY с BSJSPGHY с HYEMPGHY с PICBPGHY с HYDBPGHY с EMHY
Часто сравнивают с PFIG:
PFIG с SGOVPFIG с GABFPFIG с XLFPFIG с GDEPFIG с DBEFPFIG с BSJPPFIG с JPLD

Сравнение комиссий PGHY и PFIG

PGHY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PFIG в 0.22%.

PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

PGHY vs. PFIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PFIG
Ранг доходности на риск PFIG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGHY c PFIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGHYPFIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.49

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.07

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.69

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

9.67

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGHY vs. PFIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGHY на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFIG равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGHY и PFIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGHYPFIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.49

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.33

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.50

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.53

+0.06

Корреляция

Корреляция между PGHY и PFIG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGHY и PFIG

Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности PFIG в 4.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		7.16%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%
PFIG
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF		4.34%4.15%4.12%3.54%2.58%3.34%2.81%2.92%2.88%2.54%2.58%2.57%

Просадки

Сравнение просадок PGHY и PFIG

Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что больше максимальной просадки PFIG в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и PFIG.

Загрузка...

Показатели просадок

PGHYPFIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-15.58%

-4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.57%

-2.03%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

-15.58%

+6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

-15.58%

-4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.96%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-2.48%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.56%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PGHY и PFIG

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что PGHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGHYPFIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

1.45%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

2.18%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.01%

3.66%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

4.91%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

5.24%

+1.79%