PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGHY с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGHY с JSMD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PGHY (Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - PGHY is a High Yield Bonds fund tracking the DB Global Short Maturity High Yield Bond Index, while JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PGHY returned 4.39%/yr vs 13.65%/yr for JSMD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. PGHY charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности PGHY и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGHY показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у JSMD с доходностью 18.04%. За последние 10 лет акции PGHY уступали акциям JSMD по среднегодовой доходности: 4.39% против 13.65% соответственно.

PGHY

1 день
-0.15%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.88%
1 год
7.44%
3 года*
8.84%
5 лет*
4.53%
10 лет*
4.39%

JSMD

1 день
0.29%
1 месяц
3.19%
С начала года
18.04%
6 месяцев
15.17%
1 год
23.70%
3 года*
17.13%
5 лет*
7.74%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGHY и JSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		2.49%8.88%8.39%10.15%-5.50%1.22%3.04%5.87%0.38%2.97%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		18.04%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-4.73%24.46%

Correlation

The correlation between PGHY and JSMD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2016 г.

0.30

Сравнение распределения секторов PGHY и JSMD

Секторы
PGHY
JSMD

Финансовые услуги

7.9%
8.9%

Коммуникационные услуги

6.6%
3.3%

Сырьевые материалы

5.8%
2.6%

Потребительский циклический сектор

5.7%
9.8%

Энергетика

3.6%
1.6%

Промышленность

3.5%
22.8%

Здравоохранение

2.5%
18.7%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%
1.8%

Технологии

1.2%
24.9%

Недвижимость

0.5%
2.8%

Финансовые услуги

PGHY
7.9%
JSMD
8.9%

Коммуникационные услуги

PGHY
6.6%
JSMD
3.3%

Сырьевые материалы

PGHY
5.8%
JSMD
2.6%

Потребительский циклический сектор

PGHY
5.7%
JSMD
9.8%

Энергетика

PGHY
3.6%
JSMD
1.6%

Промышленность

PGHY
3.5%
JSMD
22.8%

Здравоохранение

PGHY
2.5%
JSMD
18.7%

Коммунальные услуги

PGHY
1.7%
JSMD

-

Потребительский защитный сектор

PGHY
1.4%
JSMD
1.8%

Технологии

PGHY
1.2%
JSMD
24.9%

Недвижимость

PGHY
0.5%
JSMD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с PGHY:
PGHY с AGGYPGHY с HYEMPGHY с EMCBPGHY с BSJSPGHY с PICBPGHY с BSJOPGHY с HYDB
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK

Доходность на риск

PGHY vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGHY c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGHYJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.07

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.55

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

1.60

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

5.42

+4.00

PGHY vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGHY на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа JSMD равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGHY и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGHY и JSMD

Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGHYJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-38.98%

+18.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-14.86%

+11.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.03%

-24.01%

+18.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

-32.18%

+22.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

-38.98%

+18.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.17%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-7.47%

+5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

4.43%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PGHY и JSMD

Текущая волатильность для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) составляет 2.06%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что PGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGHYJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

8.22%

-6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

17.21%

-13.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

22.48%

-17.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.46%

22.98%

-17.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

22.82%

-15.78%

Сравнение комиссий PGHY и JSMD

PGHY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGHY и JSMD

Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности JSMD в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.47%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%0.00%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		7.09%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%

Часто задаваемые вопросы

PGHY and JSMD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (8.22%) compared to PGHY (2.06%). In terms of maximum drawdown, PGHY dropped -20.50% vs JSMD's -38.98%.

On 10-year performance, JSMD leads with 13.65% vs 4.39% for PGHY. On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, PGHY has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JSMD has performed better with a 13.65% return vs 4.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for PGHY.

PGHY has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 0.47% for JSMD.

PGHY is categorized as High Yield Bonds, while JSMD is Mid Cap Growth Equities. PGHY tracks DB Global Short Maturity High Yield Bond Index, while JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. They also come from different issuers: Invesco and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.35% for PGHY and 0.30% for JSMD.

PGHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGHY и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор