PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGHY с HYZD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGHY с HYZD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD).

PGHY и HYZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGHY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. Фонд был запущен 20 июн. 2013 г.. HYZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PGHY и HYZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGHY и HYZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		0.48%8.88%8.39%10.15%-5.50%1.22%3.04%5.87%0.38%2.97%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		0.48%7.67%9.39%11.17%-2.35%6.27%-0.63%9.17%-2.21%6.32%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с PGHY на уровне 0.48% и HYZD на уровне 0.48%. За последние 10 лет акции PGHY уступали акциям HYZD по среднегодовой доходности: 4.55% против 5.88% соответственно.

PGHY

1 день
0.51%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.92%
1 год
6.66%
3 года*
8.72%
5 лет*
4.34%
10 лет*
4.55%

HYZD

1 день
0.31%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.87%
1 год
7.67%
3 года*
9.07%
5 лет*
5.92%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с PGHY:
PGHY с AGGYPGHY с EMCBPGHY с BSJSPGHY с HYEMPGHY с PICBPGHY с HYDBPGHY с EMHY
Часто сравнивают с HYZD:
HYZD с HYSZXHYZD с HYEMHYZD с BKHYHYZD с SIHYHYZD с HYGHHYZD с VOOHYZD с IDV

Сравнение комиссий PGHY и HYZD

PGHY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYZD в 0.43%.

HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

Доходность на риск

PGHY vs. HYZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGHY c HYZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGHYHYZDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.39

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.16

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.79

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

10.37

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGHY vs. HYZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGHY на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYZD равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGHY и HYZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGHYHYZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.39

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.89

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.68

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.49

+0.10

Корреляция

Корреляция между PGHY и HYZD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGHY и HYZD

Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности HYZD в 6.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		7.16%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		6.02%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%

Просадки

Сравнение просадок PGHY и HYZD

Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки HYZD в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и HYZD.

Загрузка...

Показатели просадок

PGHYHYZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-25.66%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.57%

-2.82%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

-8.97%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

-25.66%

+5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.53%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-2.23%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.76%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PGHY и HYZD

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что PGHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGHYHYZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

1.65%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

2.30%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.01%

5.53%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

6.68%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

8.68%

-1.65%