PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGHY с HYZD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGHY и HYZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGHY и HYZD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
-0.03%8.88%8.39%10.15%-5.50%1.22%3.04%5.87%0.38%2.97%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
0.17%7.67%9.39%11.17%-2.35%6.27%-0.63%9.17%-2.21%6.32%

Доходность по периодам

С начала года, PGHY показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у HYZD с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции PGHY уступали акциям HYZD по среднегодовой доходности: 4.47% против 5.80% соответственно.


PGHY

1 день
0.72%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.01%
3 года*
8.52%
5 лет*
4.23%
10 лет*
4.47%

HYZD

1 день
1.09%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.71%
1 год
7.53%
3 года*
8.76%
5 лет*
5.86%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

Сравнение комиссий PGHY и HYZD

PGHY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYZD в 0.43%.


Доходность на риск

PGHY vs. HYZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 5757
Ранг коэф-та Мартина

HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGHY c HYZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGHYHYZDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.37

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.12

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.80

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

10.45

-4.55

PGHY vs. HYZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGHY на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYZD равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGHY и HYZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGHYHYZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.37

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.88

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.10

Корреляция

Корреляция между PGHY и HYZD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGHY и HYZD

Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности HYZD в 6.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
7.20%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
6.04%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%

Просадки

Сравнение просадок PGHY и HYZD

Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки HYZD в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и HYZD.


Загрузка...

Показатели просадок


PGHYHYZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-25.66%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.35%

-4.41%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

-8.97%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

-25.66%

+5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.84%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-2.23%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.76%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PGHY и HYZD

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что PGHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGHYHYZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

1.63%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

2.29%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.99%

5.53%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

6.69%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

8.68%

-1.65%