PortfoliosLab logo
Сравнение PGHY с HYZD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PGHY и HYZD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PGHY и HYZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.72%
55.58%
PGHY
HYZD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGHY:

1.36

HYZD:

1.06

Коэф-т Сортино

PGHY:

1.96

HYZD:

1.60

Коэф-т Омега

PGHY:

1.28

HYZD:

1.23

Коэф-т Кальмара

PGHY:

1.65

HYZD:

1.12

Коэф-т Мартина

PGHY:

9.10

HYZD:

5.83

Индекс Язвы

PGHY:

0.91%

HYZD:

1.12%

Дневная вол-ть

PGHY:

6.09%

HYZD:

6.20%

Макс. просадка

PGHY:

-20.50%

HYZD:

-25.66%

Текущая просадка

PGHY:

-1.52%

HYZD:

-1.65%

Доходность по периодам

С начала года, PGHY показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у HYZD с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции PGHY уступали акциям HYZD по среднегодовой доходности: 4.10% против 4.44% соответственно.


PGHY

С начала года

1.74%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

1.36%

1 год

8.40%

5 лет

5.70%

10 лет

4.10%

HYZD

С начала года

0.34%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

2.01%

1 год

6.36%

5 лет

7.65%

10 лет

4.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PGHY и HYZD

PGHY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYZD в 0.43%.


График комиссии HYZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYZD: 0.43%
График комиссии PGHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGHY: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGHY и HYZD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PGHY
Ранг риск-скорректированной доходности PGHY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

HYZD
Ранг риск-скорректированной доходности HYZD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYZD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGHY c HYZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PGHY, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PGHY: 1.36
HYZD: 1.06
Коэффициент Сортино PGHY, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PGHY: 1.96
HYZD: 1.60
Коэффициент Омега PGHY, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PGHY: 1.28
HYZD: 1.23
Коэффициент Кальмара PGHY, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PGHY: 1.65
HYZD: 1.12
Коэффициент Мартина PGHY, с текущим значением в 9.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PGHY: 9.10
HYZD: 5.83

Показатель коэффициента Шарпа PGHY на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYZD равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGHY и HYZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
1.06
PGHY
HYZD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGHY и HYZD

Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности HYZD в 5.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
7.51%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%4.41%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
5.77%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%3.82%

Просадки

Сравнение просадок PGHY и HYZD

Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки HYZD в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и HYZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.52%
-1.65%
PGHY
HYZD

Волатильность

Сравнение волатильности PGHY и HYZD

Текущая волатильность для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) составляет 3.93%, в то время как у WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что PGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.93%
4.49%
PGHY
HYZD