Сравнение PGGAX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
PGGAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности PGGAX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGGAX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGGAX American Funds Global Growth Portfolio Class A | -3.99% | 23.05% | 14.85% | 24.09% | -25.77% | 12.98% | 27.38% | 27.93% | -8.97% | 28.63% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PGGAX показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции PGGAX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 10.97% против 12.75% соответственно.
PGGAX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 10.97%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGGAX и VGPMX
PGGAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
PGGAX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
PGGAX
VGPMX
Сравнение PGGAX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGGAX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 3.21 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 3.80 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.61 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 4.79 | -2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 19.71 | -12.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGGAX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 3.21 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.14 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.25 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между PGGAX и VGPMX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGGAX и VGPMX
Дивидендная доходность PGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGGAX American Funds Global Growth Portfolio Class A | 5.84% | 5.61% | 4.31% | 0.95% | 7.97% | 3.34% | 0.78% | 4.90% | 5.69% | 6.22% | 3.70% | 3.98% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок PGGAX и VGPMX
Максимальная просадка PGGAX за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGGAX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGGAX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -78.85% | +44.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -12.80% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -22.71% | -11.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -54.59% | +20.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -7.89% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -34.68% | +28.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.11% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGGAX и VGPMX
Текущая волатильность для American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) составляет 6.67%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что PGGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGGAX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 8.37% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 13.47% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 19.47% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 17.21% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 21.67% | -4.48% |