Сравнение PGGAX с MVGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).
PGGAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PGGAX и MVGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGGAX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGGAX American Funds Global Growth Portfolio Class A | -2.58% | 23.05% | 14.85% | 24.09% | -25.77% | 12.98% | 27.38% | 27.93% | -8.97% | 28.63% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 0.87% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PGGAX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции PGGAX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 11.13% против 9.22% соответственно.
PGGAX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 21.92%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 11.13%
MVGIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGGAX и MVGIX
PGGAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.
Доходность на риск
PGGAX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
PGGAX
MVGIX
Сравнение PGGAX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGGAX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.73 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.53 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 6.38 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGGAX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.24 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.88 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PGGAX и MVGIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGGAX и MVGIX
Дивидендная доходность PGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности MVGIX в 10.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGGAX American Funds Global Growth Portfolio Class A | 5.75% | 5.61% | 4.31% | 0.95% | 7.97% | 3.34% | 0.78% | 4.90% | 5.69% | 6.22% | 3.70% | 3.98% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 10.85% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок PGGAX и MVGIX
Максимальная просадка PGGAX за все время составила -34.41%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGGAX и MVGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGGAX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -30.19% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -8.65% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -18.01% | -16.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -30.19% | -4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -6.29% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -2.89% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.08% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGGAX и MVGIX
American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что PGGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGGAX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 3.72% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 5.95% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 10.62% | +6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 10.53% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 12.39% | +4.80% |