PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGF с NPFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGF с NPFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI).

PGF и NPFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PGF и NPFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGF и NPFI

2026 (YTD)20252024
PGF
Invesco Financial Preferred ETF		-0.67%3.40%0.95%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.50%9.21%6.56%

Доходность по периодам

С начала года, PGF показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у NPFI с доходностью -0.50%.

PGF

1 день
0.58%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-3.51%
1 год
3.09%
3 года*
4.68%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
2.59%

NPFI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Financial Preferred ETF

Nuveen Preferred And Income ETF

Часто сравнивают с PGF:
PGF с PGXPGF с PFFPGF с PFFDPGF с PSKPGF с FPEIPGF с SPYPGF с AAPL
Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с PFFANPFI с JEPINPFI с PFFNPFI с SDCPNPFI с SDSINPFI с BFIXNPFI с SPY

Сравнение комиссий PGF и NPFI

PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии NPFI в 0.55%.

PGF
Invesco Financial Preferred ETF
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF

Доходность на риск

PGF vs. NPFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGF
Ранг доходности на риск PGF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGF c NPFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGFNPFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

2.17

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

2.97

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.50

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

2.20

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.48

8.87

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGF vs. NPFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGF на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа NPFI равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGF и NPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGFNPFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

2.17

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

2.58

-2.43

Корреляция

Корреляция между PGF и NPFI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGF и NPFI

Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности NPFI в 6.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGF
Invesco Financial Preferred ETF		6.35%6.30%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.68%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.50%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGF и NPFI

Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и NPFI.

Загрузка...

Показатели просадок

PGFNPFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-3.18%

-72.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-3.18%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-2.04%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-0.33%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

0.79%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PGF и NPFI

Invesco Financial Preferred ETF (PGF) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что PGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGFNPFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

1.67%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

2.16%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.69%

3.26%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

2.86%

+8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

2.86%

+9.13%