Сравнение PGEOX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGEOX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | -2.12% | 14.02% | 20.65% | 19.93% | -17.59% | 13.80% | 9.25% | 22.61% | -3.03% | 15.02% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 10.67% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PGEOX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции PGEOX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 9.24% против 12.26% соответственно.
PGEOX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 9.24%
TIBIX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 39.11%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGEOX и TIBIX
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
PGEOX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
PGEOX
TIBIX
Сравнение PGEOX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGEOX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 3.64 | -2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 4.62 | -2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.80 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 4.60 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 22.49 | -13.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGEOX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 3.64 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.42 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.91 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.75 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PGEOX и TIBIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и TIBIX
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности TIBIX в 5.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 7.96% | 8.13% | 7.99% | 1.10% | 0.89% | 7.75% | 1.05% | 5.22% | 9.04% | 1.10% | 1.18% | 1.13% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.36% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и TIBIX
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, примерно равная максимальной просадке TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGEOX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -48.88% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -7.45% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -20.79% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.00% | -34.85% | +11.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -2.72% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -6.00% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.75% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и TIBIX
George Putnam Balanced Fund (PGEOX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGEOX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.15% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 6.59% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 10.84% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 11.11% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 13.48% | -1.89% |