PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGEOX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGEOX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PGEOX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGEOX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGEOX
George Putnam Balanced Fund		-2.12%14.02%20.65%19.93%-17.59%13.80%9.25%22.61%-3.03%15.02%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, PGEOX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции PGEOX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 9.24% против 3.41% соответственно.

PGEOX

1 день
1.97%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-0.19%
1 год
14.34%
3 года*
15.19%
5 лет*
8.00%
10 лет*
9.24%

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

George Putnam Balanced Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с PGEOX:
PGEOX с CBALXPGEOX с TIBAXPGEOX с FBALXPGEOX с PTLCPGEOX с VLAAXPGEOX с ABALXPGEOX с VOO
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с SIEMXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий PGEOX и SICIX

PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

PGEOX
George Putnam Balanced Fund
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

PGEOX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGEOX
Ранг доходности на риск PGEOX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGEOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEOX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEOX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGEOX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGEOXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.75

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.34

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.40

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

9.65

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGEOX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGEOX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGEOX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGEOXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.75

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.85

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.88

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.78

-0.36

Корреляция

Корреляция между PGEOX и SICIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGEOX и SICIX

Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGEOX
George Putnam Balanced Fund		7.96%8.13%7.99%1.10%0.89%7.75%1.05%5.22%9.04%1.10%1.18%1.13%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок PGEOX и SICIX

Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGEOXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-27.62%

-23.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-2.73%

-5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-10.94%

-10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.00%

-11.61%

-11.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-1.95%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-3.59%

-8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.68%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PGEOX и SICIX

George Putnam Balanced Fund (PGEOX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGEOXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

1.35%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

2.10%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

3.68%

+7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

3.88%

+7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.59%

3.90%

+7.69%