PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGEOX с PNRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGEOX с PNRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Putnam Research Fund (PNRAX).

PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. PNRAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PGEOX и PNRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Putnam Research Fund (PNRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGEOX и PNRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGEOX
George Putnam Balanced Fund		-2.12%14.02%20.65%19.93%-17.59%13.80%9.25%22.61%-3.03%15.02%
PNRAX
Putnam Research Fund		-2.61%18.11%26.21%28.83%-17.45%24.32%20.01%32.83%-4.81%23.19%

Доходность по периодам

С начала года, PGEOX показывает доходность -2.12%, что значительно выше, чем у PNRAX с доходностью -2.61%. За последние 10 лет акции PGEOX уступали акциям PNRAX по среднегодовой доходности: 9.24% против 14.71% соответственно.

PGEOX

1 день
1.97%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-0.26%
1 год
13.88%
3 года*
15.19%
5 лет*
8.00%
10 лет*
9.24%

PNRAX

1 день
0.70%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
0.09%
1 год
20.84%
3 года*
20.36%
5 лет*
12.45%
10 лет*
14.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

George Putnam Balanced Fund

Putnam Research Fund

Часто сравнивают с PGEOX:
PGEOX с CBALXPGEOX с TIBAXPGEOX с FBALXPGEOX с VLAAXPGEOX с PTLCPGEOX с ABALXPGEOX с VSMGX
Часто сравнивают с PNRAX:
PNRAX с PMYYXPNRAX с SMGIXPNRAX с CMNWXPNRAX с PHSTXPNRAX с PEYAXPNRAX с QQQPNRAX с FXAIX

Сравнение комиссий PGEOX и PNRAX

PGEOX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии PNRAX в 1.03%.

PNRAX
Putnam Research Fund
PGEOX
George Putnam Balanced Fund

Доходность на риск

PGEOX vs. PNRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGEOX
Ранг доходности на риск PGEOX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGEOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEOX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEOX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PNRAX
Ранг доходности на риск PNRAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNRAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNRAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNRAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNRAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNRAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGEOX c PNRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Putnam Research Fund (PNRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGEOXPNRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.17

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.74

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.80

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

8.74

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGEOX vs. PNRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGEOX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNRAX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGEOX и PNRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGEOXPNRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.17

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.46

-0.03

Корреляция

Корреляция между PGEOX и PNRAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGEOX и PNRAX

Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что меньше доходности PNRAX в 11.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGEOX
George Putnam Balanced Fund		7.96%8.13%7.99%1.10%0.89%7.75%1.05%5.22%9.04%1.10%1.18%1.13%
PNRAX
Putnam Research Fund		11.80%11.49%7.57%0.28%9.46%7.67%2.02%7.24%15.09%1.57%1.06%1.19%

Просадки

Сравнение просадок PGEOX и PNRAX

Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что меньше максимальной просадки PNRAX в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и PNRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGEOXPNRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-57.49%

+6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-8.24%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-24.37%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.00%

-33.35%

+10.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-4.81%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-12.11%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.53%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PGEOX и PNRAX

Текущая волатильность для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) составляет 3.85%, в то время как у Putnam Research Fund (PNRAX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGEOXPNRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

5.44%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

9.76%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

18.57%

-6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

17.09%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.59%

17.95%

-6.36%