PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PNRAX с CMNWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PNRAXCMNWX
Дох-ть с нач. г.23.11%21.36%
Дох-ть за 1 год34.86%33.72%
Дох-ть за 3 года11.30%11.65%
Дох-ть за 5 лет16.26%15.68%
Дох-ть за 10 лет13.33%13.04%
Коэф-т Шарпа2.572.53
Дневная вол-ть13.09%12.85%
Макс. просадка-57.29%-56.47%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PNRAX и CMNWX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PNRAX и CMNWX

С начала года, PNRAX показывает доходность 23.11%, что значительно выше, чем у CMNWX с доходностью 21.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PNRAX имеют среднегодовую доходность 13.33%, а акции CMNWX немного отстают с 13.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.82%
8.87%
PNRAX
CMNWX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PNRAX и CMNWX

PNRAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии CMNWX в 0.80%.


PNRAX
Putnam Research Fund
График комиссии PNRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%
График комиссии CMNWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PNRAX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Research Fund (PNRAX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PNRAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PNRAX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PNRAX, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PNRAX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PNRAX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PNRAX, с текущим значением в 15.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.02
CMNWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMNWX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CMNWX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CMNWX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CMNWX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CMNWX, с текущим значением в 15.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.61

Сравнение коэффициента Шарпа PNRAX и CMNWX

Показатель коэффициента Шарпа PNRAX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMNWX равному 2.53. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа PNRAX и CMNWX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.57
2.53
PNRAX
CMNWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNRAX и CMNWX

Дивидендная доходность PNRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности CMNWX в 0.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PNRAX
Putnam Research Fund
0.23%0.28%9.46%7.67%2.02%7.24%15.09%1.57%1.06%1.19%0.98%0.69%
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund
0.58%0.70%0.69%9.52%5.33%8.37%46.60%7.72%10.32%5.42%4.81%2.89%

Просадки

Сравнение просадок PNRAX и CMNWX

Максимальная просадка PNRAX за все время составила -57.29%, примерно равная максимальной просадке CMNWX в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNRAX и CMNWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember00
PNRAX
CMNWX

Волатильность

Сравнение волатильности PNRAX и CMNWX

Putnam Research Fund (PNRAX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) имеют волатильность 4.45% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.45%
4.27%
PNRAX
CMNWX