PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNRAX с CMNWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNRAX с CMNWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Research Fund (PNRAX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX).

PNRAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности PNRAX и CMNWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Research Fund (PNRAX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNRAX и CMNWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNRAX
Putnam Research Fund		-3.29%18.11%26.21%28.83%-17.45%24.32%20.01%32.83%-4.81%23.19%
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		-3.89%13.27%32.14%25.01%-16.37%27.45%18.36%32.21%-4.12%20.64%

Доходность по периодам

С начала года, PNRAX показывает доходность -3.29%, что значительно выше, чем у CMNWX с доходностью -3.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PNRAX имеют среднегодовую доходность 14.63%, а акции CMNWX немного отстают с 14.07%.

PNRAX

1 день
3.01%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-0.60%
1 год
20.82%
3 года*
20.08%
5 лет*
12.29%
10 лет*
14.63%

CMNWX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-3.05%
1 год
14.87%
3 года*
19.32%
5 лет*
12.60%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Research Fund

Principal Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с PNRAX:
PNRAX с PMYYXPNRAX с SMGIXPNRAX с PHSTXPNRAX с PEYAXPNRAX с QQQPNRAX с FXAIXPNRAX с VFIAX
Часто сравнивают с CMNWX:
CMNWX с PRCOXCMNWX с SMGIXCMNWX с ALBAXCMNWX с AWSHXCMNWX с MRGAXCMNWX с JEPICMNWX с VDIGX

Сравнение комиссий PNRAX и CMNWX

PNRAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии CMNWX в 0.80%.

PNRAX
Putnam Research Fund
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

PNRAX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNRAX
Ранг доходности на риск PNRAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNRAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNRAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNRAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNRAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNRAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CMNWX
Ранг доходности на риск CMNWX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNWX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNWX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNWX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNWX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNRAX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Research Fund (PNRAX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNRAXCMNWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.88

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.39

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.40

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

6.59

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNRAX vs. CMNWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNRAX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMNWX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNRAX и CMNWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNRAXCMNWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.88

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.82

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.69

-0.23

Корреляция

Корреляция между PNRAX и CMNWX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNRAX и CMNWX

Дивидендная доходность PNRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности CMNWX в 9.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNRAX
Putnam Research Fund		11.88%11.49%7.57%0.28%9.46%7.67%2.02%7.24%15.09%1.57%1.06%1.19%
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		9.10%8.75%10.03%0.71%0.69%9.52%5.33%8.37%46.60%7.72%10.32%5.42%

Просадки

Сравнение просадок PNRAX и CMNWX

Максимальная просадка PNRAX за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNRAX и CMNWX.

Загрузка...

Показатели просадок

PNRAXCMNWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-50.43%

-7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-11.50%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-23.35%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

-33.26%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-6.19%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.11%

-6.99%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.44%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PNRAX и CMNWX

Putnam Research Fund (PNRAX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) имеют волатильность 5.44% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNRAXCMNWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.65%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

10.00%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

17.54%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

16.81%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

17.17%

+0.78%