PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Putnam Research Fund (PNRAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS7468028839
CUSIP746802883
ЭмитентPutnam
Дата выпуска2 окт. 1995 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PNRAX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии PNRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PNRAX с CMNWX, PNRAX с SMGIX, PNRAX с PMYYX, PNRAX с VFIAX, PNRAX с FAGCX, PNRAX с PEYAX, PNRAX с QQQ, PNRAX с FXAIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Putnam Research Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.76%
14.29%
PNRAX (Putnam Research Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Putnam Research Fund показал доход в 27.72% с начала года и 39.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Putnam Research Fund составила 9.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года27.72%24.30%
1 месяц3.65%4.09%
6 месяцев14.76%14.29%
1 год39.31%35.42%
5 лет (среднегодовая)11.10%13.95%
10 лет (среднегодовая)9.13%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PNRAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.38%5.81%3.66%-4.05%5.36%3.69%0.68%1.77%2.79%-0.79%27.72%
20236.13%-2.05%3.19%1.87%1.28%6.41%3.06%-1.27%-4.13%-1.69%9.10%4.56%28.83%
2022-4.92%-3.40%2.83%-8.05%0.50%-7.97%9.36%-4.02%-9.30%8.59%5.77%-12.94%-23.54%
2021-0.92%2.85%3.45%5.28%0.13%2.67%2.34%3.21%-4.91%7.40%-1.64%-4.88%15.15%
2020-0.26%-7.68%-12.07%12.03%5.63%2.60%5.43%7.33%-3.72%-2.82%11.19%2.20%18.27%
20197.93%2.92%1.92%5.47%-6.34%6.96%1.88%-1.96%1.55%2.36%3.62%-3.10%24.70%
20185.68%-3.46%-2.40%0.36%2.39%0.74%3.64%2.07%0.91%-7.11%1.54%-19.31%-16.26%
20173.00%3.27%0.48%1.30%3.18%-0.33%2.11%0.64%2.02%2.51%2.27%-0.93%21.25%
2016-6.00%-0.26%6.22%0.76%2.11%-0.39%3.76%0.19%0.49%-1.54%3.27%1.67%10.25%
2015-2.72%5.91%-1.09%0.42%1.71%-2.09%1.60%-6.75%-3.86%8.41%-0.39%-1.88%-1.65%
2014-2.38%4.97%0.17%0.04%3.13%2.75%-1.86%4.17%-1.43%2.13%2.80%-0.45%14.61%
20134.77%0.89%3.80%1.54%2.35%-1.43%5.90%-2.79%3.47%4.66%3.20%2.76%32.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PNRAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PNRAX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNRAX, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNRAX, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNRAX, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNRAX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNRAX, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Research Fund (PNRAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PNRAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PNRAX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PNRAX, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PNRAX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PNRAX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PNRAX, с текущим значением в 19.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.45
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Putnam Research Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15
2.90
PNRAX (Putnam Research Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Putnam Research Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.13$0.13$0.40$0.00$0.24$0.34$0.12$0.00$0.29$0.30$0.25$0.16

Дивидендный доход

0.22%0.28%1.14%0.00%0.59%0.98%0.42%0.00%1.06%1.19%0.98%0.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Research Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2013$0.16$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PNRAX (Putnam Research Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Putnam Research Fund показал максимальную просадку в 61.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1028 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.03%5 сент. 2000 г.21329 мар. 2009 г.102810 апр. 2013 г.3160
-33.79%24 сент. 2018 г.37623 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.471
-31.01%17 нояб. 2021 г.28028 дек. 2022 г.30720 мар. 2024 г.587
-20.46%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.3120 нояб. 1998 г.89
-17.59%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.12611 авг. 2016 г.269

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Putnam Research Fund составляет 3.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.89%
3.92%
PNRAX (Putnam Research Fund)
Benchmark (^GSPC)