Сравнение PNRAX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Research Fund (PNRAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
PNRAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PNRAX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PNRAX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNRAX Putnam Research Fund | -3.29% | 18.11% | 26.21% | 28.83% | -17.45% | 24.32% | 20.01% | 32.83% | -4.81% | 23.19% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, PNRAX показывает доходность -3.29%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PNRAX имеют среднегодовую доходность 14.63%, а акции VFIAX немного отстают с 14.04%.
PNRAX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 14.63%
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PNRAX и VFIAX
PNRAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Доходность на риск
PNRAX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
PNRAX
VFIAX
Сравнение PNRAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Research Fund (PNRAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNRAX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.97 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.49 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.52 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 7.29 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNRAX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.97 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.78 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PNRAX и VFIAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNRAX и VFIAX
Дивидендная доходность PNRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNRAX Putnam Research Fund | 11.88% | 11.49% | 7.57% | 0.28% | 9.46% | 7.67% | 2.02% | 7.24% | 15.09% | 1.57% | 1.06% | 1.19% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PNRAX и VFIAX
Максимальная просадка PNRAX за все время составила -57.49%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNRAX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PNRAX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -55.20% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -12.12% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | -24.53% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | -33.83% | +0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -6.24% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -9.46% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.52% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNRAX и VFIAX
Putnam Research Fund (PNRAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 5.44% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PNRAX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 5.35% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 9.53% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 18.32% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 16.91% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 18.05% | -0.10% |