PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNRAX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNRAX с VFIAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Research Fund (PNRAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

PNRAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PNRAX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Research Fund (PNRAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNRAX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNRAX
Putnam Research Fund		-2.61%18.11%26.21%28.83%-17.45%24.32%20.01%32.83%-4.81%23.19%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		-3.66%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Доходность по периодам

С начала года, PNRAX показывает доходность -2.61%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PNRAX имеют среднегодовую доходность 14.71%, а акции VFIAX немного отстают с 14.12%.

PNRAX

1 день
0.70%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
0.09%
1 год
20.84%
3 года*
20.36%
5 лет*
12.45%
10 лет*
14.71%

VFIAX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.51%
1 год
17.36%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.91%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Research Fund

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PNRAX:
PNRAX с PMYYXPNRAX с SMGIXPNRAX с CMNWXPNRAX с PHSTXPNRAX с PEYAXPNRAX с QQQPNRAX с FXAIX
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с SPYVFIAX с VTIVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Сравнение комиссий PNRAX и VFIAX

PNRAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

PNRAX
Putnam Research Fund
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PNRAX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNRAX
Ранг доходности на риск PNRAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNRAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNRAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNRAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNRAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNRAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNRAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Research Fund (PNRAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNRAXVFIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.00

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.52

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.53

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

7.30

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNRAX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNRAX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNRAX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNRAXVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.00

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.78

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.44

+0.02

Корреляция

Корреляция между PNRAX и VFIAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNRAX и VFIAX

Дивидендная доходность PNRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, что больше доходности VFIAX в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNRAX
Putnam Research Fund		11.80%11.49%7.57%0.28%9.46%7.67%2.02%7.24%15.09%1.57%1.06%1.19%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.17%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PNRAX и VFIAX

Максимальная просадка PNRAX за все время составила -57.49%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNRAX и VFIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PNRAXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-55.20%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-8.90%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-24.53%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

-33.83%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-5.56%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.11%

-9.46%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.55%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PNRAX и VFIAX

Putnam Research Fund (PNRAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 5.44% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNRAXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.38%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

9.55%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

18.32%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

16.91%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

18.05%

-0.10%