PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGEOX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGEOX с PMAIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PGEOX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGEOX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGEOX
George Putnam Balanced Fund		-1.67%14.02%20.65%19.93%-17.59%13.80%9.25%22.61%-3.03%15.02%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		2.04%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, PGEOX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции PGEOX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 9.29% против 8.58% соответственно.

PGEOX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.19%
1 год
14.40%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.10%
10 лет*
9.29%

PMAIX

1 день
0.69%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.99%
1 год
17.81%
3 года*
12.30%
5 лет*
8.12%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

George Putnam Balanced Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с PGEOX:
PGEOX с CBALXPGEOX с TIBAXPGEOX с FBALXPGEOX с VLAAXPGEOX с PTLCPGEOX с ABALXPGEOX с VSMGX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с EXIPMAIX с FFNOX

Сравнение комиссий PGEOX и PMAIX

PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.

PGEOX
George Putnam Balanced Fund
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Доходность на риск

PGEOX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGEOX
Ранг доходности на риск PGEOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGEOX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEOX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEOX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGEOX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGEOXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.52

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

3.19

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.54

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.58

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

11.93

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGEOX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGEOX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGEOX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGEOXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.52

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.13

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

1.14

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.13

-0.70

Корреляция

Корреляция между PGEOX и PMAIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGEOX и PMAIX

Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности PMAIX в 5.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGEOX
George Putnam Balanced Fund		7.93%8.13%7.99%1.10%0.89%7.75%1.05%5.22%9.04%1.10%1.18%1.13%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.75%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок PGEOX и PMAIX

Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGEOXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-24.12%

-26.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-5.23%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-13.97%

-7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.00%

-24.12%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-2.44%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-2.69%

-9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.53%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PGEOX и PMAIX

George Putnam Balanced Fund (PGEOX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGEOXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

2.14%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

4.20%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

7.22%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

7.21%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.59%

7.58%

+4.01%