Сравнение PGEOX с PGOYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX).
PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. PGOYX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и PGOYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGEOX и PGOYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | -1.67% | 14.02% | 20.65% | 19.93% | -17.59% | 13.80% | 9.25% | 22.61% | -3.03% | 15.02% |
PGOYX Putnam Large Cap Growth Y | -8.75% | 14.56% | 33.58% | 44.57% | -30.25% | 22.95% | 38.79% | 36.76% | 2.58% | 31.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PGEOX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у PGOYX с доходностью -8.75%. За последние 10 лет акции PGEOX уступали акциям PGOYX по среднегодовой доходности: 9.29% против 16.93% соответственно.
PGEOX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 9.29%
PGOYX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -8.75%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 16.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGEOX и PGOYX
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PGOYX в 0.65%.
Доходность на риск
PGEOX vs. PGOYX — Ранг доходности на риск
PGEOX
PGOYX
Сравнение PGEOX c PGOYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGEOX | PGOYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.72 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.19 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.05 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 3.53 | +5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGEOX | PGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.72 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.52 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.32 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PGEOX и PGOYX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и PGOYX
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности PGOYX в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 7.93% | 8.13% | 7.99% | 1.10% | 0.89% | 7.75% | 1.05% | 5.22% | 9.04% | 1.10% | 1.18% | 1.13% |
PGOYX Putnam Large Cap Growth Y | 5.74% | 5.23% | 4.25% | 0.46% | 7.30% | 8.55% | 3.12% | 3.65% | 7.92% | 2.05% | 0.02% | 5.78% |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и PGOYX
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что меньше максимальной просадки PGOYX в -76.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и PGOYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGEOX | PGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -76.03% | +25.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -16.34% | +10.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -34.01% | +12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.00% | -34.01% | +11.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -12.36% | +8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -31.71% | +19.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 4.84% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и PGOYX
Текущая волатильность для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) составляет 3.85%, в то время как у Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGEOX | PGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 6.97% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 12.75% | -6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 22.43% | -10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 21.67% | -10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 21.15% | -9.56% |