PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOYX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOYX с FXAIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

PGOYX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 авг. 1999 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOYX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOYX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		-8.75%14.56%33.58%44.57%-30.25%22.95%38.79%36.76%2.58%31.29%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-3.65%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, PGOYX показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PGOYX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 16.93% против 14.16% соответственно.

PGOYX

1 день
1.02%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-8.75%
6 месяцев
-8.50%
1 год
15.12%
3 года*
20.93%
5 лет*
11.28%
10 лет*
16.93%

FXAIX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.50%
1 год
17.37%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.95%
10 лет*
14.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Growth Y

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с PGOYX:
PGOYX с VOOPGOYX с FBGRXPGOYX с FGLGXPGOYX с VUGPGOYX с QQQPGOYX с VGTPGOYX с IWY
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий PGOYX и FXAIX

PGOYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

PGOYX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOYX
Ранг доходности на риск PGOYX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOYX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOYX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOYX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOYX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOYX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOYXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.00

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.52

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.53

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

7.30

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOYX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOYX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOYX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOYXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.00

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.71

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.79

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.77

-0.44

Корреляция

Корреляция между PGOYX и FXAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOYX и FXAIX

Дивидендная доходность PGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		5.74%5.23%4.25%0.46%7.30%8.55%3.12%3.65%7.92%2.05%0.02%5.78%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок PGOYX и FXAIX

Максимальная просадка PGOYX за все время составила -76.03%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOYX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOYXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.03%

-33.79%

-42.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-8.89%

-7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.01%

-24.50%

-9.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-33.79%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-5.56%

-6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.71%

-3.83%

-27.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

2.55%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOYX и FXAIX

Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что PGOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOYXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

5.37%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

9.55%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

18.32%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

16.92%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

18.05%

+3.10%