Сравнение PGOYX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
PGOYX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 авг. 1999 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PGOYX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGOYX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOYX Putnam Large Cap Growth Y | -9.67% | 14.56% | 33.58% | 44.57% | -30.25% | 22.95% | 38.79% | 36.76% | 2.58% | 31.29% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PGOYX показывает доходность -9.67%, а VUG немного выше – -9.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGOYX имеют среднегодовую доходность 16.81%, а акции VUG немного отстают с 16.16%.
PGOYX
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -9.44%
- 1 год
- 14.92%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 16.81%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGOYX и VUG
PGOYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
PGOYX vs. VUG — Ранг доходности на риск
PGOYX
VUG
Сравнение PGOYX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGOYX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.82 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.19 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 4.15 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGOYX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.82 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.76 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.57 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PGOYX и VUG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGOYX и VUG
Дивидендная доходность PGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOYX Putnam Large Cap Growth Y | 5.79% | 5.23% | 4.25% | 0.46% | 7.30% | 8.55% | 3.12% | 3.65% | 7.92% | 2.05% | 0.02% | 5.78% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок PGOYX и VUG
Максимальная просадка PGOYX за все время составила -76.03%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOYX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGOYX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.03% | -50.68% | -25.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.34% | -16.53% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.01% | -35.61% | +1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -35.61% | +1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -12.25% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.72% | -7.13% | -24.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 4.72% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGOYX и VUG
Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 6.88% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGOYX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 7.12% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 12.70% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 22.70% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 22.22% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 21.38% | -0.23% |