Сравнение PGEOX с PEQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX).
PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. PEQSX - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 2 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и PEQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGEOX и PEQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | -2.12% | 14.02% | 20.65% | 19.93% | -17.59% | 13.80% | 9.25% | 22.61% | -3.03% | 15.02% |
PEQSX Putnam Large Cap Value Fund Class R6 | 1.07% | 20.49% | 19.41% | 15.45% | -2.74% | 27.33% | 6.23% | 29.79% | -8.29% | 19.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PGEOX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у PEQSX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции PGEOX уступали акциям PEQSX по среднегодовой доходности: 9.24% против 13.48% соответственно.
PGEOX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 9.24%
PEQSX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGEOX и PEQSX
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PEQSX в 0.54%.
Доходность на риск
PGEOX vs. PEQSX — Ранг доходности на риск
PGEOX
PEQSX
Сравнение PGEOX c PEQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGEOX | PEQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.74 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.61 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 7.13 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGEOX | PEQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.91 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.82 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между PGEOX и PEQSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и PEQSX
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности PEQSX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 7.96% | 8.13% | 7.99% | 1.10% | 0.89% | 7.75% | 1.05% | 5.22% | 9.04% | 1.10% | 1.18% | 1.13% |
PEQSX Putnam Large Cap Value Fund Class R6 | 5.28% | 5.69% | 7.14% | 5.26% | 7.40% | 7.40% | 6.30% | 3.66% | 6.08% | 3.56% | 2.66% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и PEQSX
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки PEQSX в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и PEQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGEOX | PEQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -36.04% | -14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -7.96% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -15.18% | -6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.00% | -36.04% | +13.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -5.00% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -3.24% | -8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.66% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и PEQSX
Текущая волатильность для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) составляет 3.85%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGEOX | PEQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 4.27% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 8.24% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 15.46% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 14.53% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 16.99% | -5.40% |