Сравнение PGEOX с FYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).
PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и FYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGEOX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | -1.67% | 14.02% | 20.65% | 19.93% | -13.66% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -1.18% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PGEOX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у FYMIX с доходностью -1.18%.
PGEOX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 9.29%
FYMIX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGEOX и FYMIX
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.
Доходность на риск
PGEOX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
PGEOX
FYMIX
Сравнение PGEOX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGEOX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.97 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.10 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 8.44 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGEOX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.37 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PGEOX и FYMIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и FYMIX
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности FYMIX в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 7.93% | 8.13% | 7.99% | 1.10% | 0.89% | 7.75% | 1.05% | 5.22% | 9.04% | 1.10% | 1.18% | 1.13% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.73% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и FYMIX
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и FYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGEOX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -22.70% | -27.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -8.80% | +3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -5.65% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -5.83% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.23% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и FYMIX
Текущая волатильность для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) составляет 3.85%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGEOX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 5.39% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 8.44% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 13.41% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 12.72% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 12.72% | -1.13% |