PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGEOX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGEOX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PGEOX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGEOX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGEOX
George Putnam Balanced Fund		-2.12%14.02%20.65%19.93%-17.59%13.80%9.25%22.61%-3.03%15.02%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		10.09%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, PGEOX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 10.09%. За последние 10 лет акции PGEOX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 9.24% против 7.43% соответственно.

PGEOX

1 день
1.97%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-0.19%
1 год
14.34%
3 года*
15.19%
5 лет*
8.00%
10 лет*
9.24%

AAAAX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.55%
С начала года
10.09%
6 месяцев
12.43%
1 год
17.26%
3 года*
10.30%
5 лет*
6.84%
10 лет*
7.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

George Putnam Balanced Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с PGEOX:
PGEOX с CBALXPGEOX с TIBAXPGEOX с FBALXPGEOX с VLAAXPGEOX с PTLCPGEOX с ABALXPGEOX с VSMGX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий PGEOX и AAAAX

PGEOX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
PGEOX
George Putnam Balanced Fund

Доходность на риск

PGEOX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGEOX
Ранг доходности на риск PGEOX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGEOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEOX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEOX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGEOX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGEOXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.55

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.08

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.96

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

10.39

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGEOX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGEOX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGEOX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGEOXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.55

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.56

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.59

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.04

Корреляция

Корреляция между PGEOX и AAAAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGEOX и AAAAX

Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности AAAAX в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGEOX
George Putnam Balanced Fund		7.96%8.13%7.99%1.10%0.89%7.75%1.05%5.22%9.04%1.10%1.18%1.13%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.22%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок PGEOX и AAAAX

Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGEOXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-40.47%

-10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-8.37%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-22.62%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.00%

-29.41%

+6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-3.25%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-6.89%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.80%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PGEOX и AAAAX

George Putnam Balanced Fund (PGEOX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGEOXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

2.85%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

7.26%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

11.62%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

12.18%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.59%

12.66%

-1.07%