Сравнение PGEIX с LVAZX
PGEIX (Polen Global Emerging Markets Growth Fund) and LVAZX (LSV Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past year, PGEIX returned -5.26% vs 44.23% for LVAZX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGEIX charges 1.25%/yr vs 1.45%/yr for LVAZX.
Доходность
Сравнение доходности PGEIX и LVAZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGEIX показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у LVAZX с доходностью 25.55%.
PGEIX
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -7.83%
- 6 месяцев
- -11.73%
- С начала года
- -7.92%
- 1 год
- -5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVAZX
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -5.26%
- 6 месяцев
- 19.02%
- С начала года
- 25.55%
- 1 год
- 44.23%
- 3 года*
- 26.59%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGEIX и LVAZX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PGEIX Polen Global Emerging Markets Growth Fund | -7.92% | 16.07% |
LVAZX LSV Emerging Markets Equity Fund | 25.55% | 33.82% |
Correlation
The correlation between PGEIX and LVAZX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between PGEIX and LVAZX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGEIX vs. LVAZX — Ранг доходности на риск
PGEIX
LVAZX
Сравнение PGEIX c LVAZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGEIX | LVAZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.44 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 3.95 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 13.01 | -13.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGEIX и LVAZX
Максимальная просадка PGEIX за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки LVAZX в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEIX и LVAZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGEIX | LVAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -37.87% | +6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.29% | -11.44% | -19.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.29% | -8.03% | -23.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -6.75% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.71% | 3.46% | +8.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEIX и LVAZX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) имеет более высокую волатильность в 12.59% по сравнению с LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что PGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGEIX | LVAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.59% | 8.75% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.29% | 17.71% | +18.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.98% | 19.28% | +18.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.20% | 15.23% | +19.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.20% | 16.34% | +18.86% |
Сравнение комиссий PGEIX и LVAZX
PGEIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии LVAZX в 1.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEIX и LVAZX
PGEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVAZX LSV Emerging Markets Equity Fund | 4.08% | 5.12% | 1.39% | 4.58% | 3.14% | 8.50% | 2.54% | 2.99% |
PGEIX Polen Global Emerging Markets Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PGEIX and LVAZX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGEIX has higher volatility (12.59%) compared to LVAZX (8.75%). In terms of maximum drawdown, PGEIX dropped -31.29% vs LVAZX's -37.87%.
LVAZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGEIX и LVAZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор