- ISIN
- US0075W03536
- Эмитент
- LSV
- Дата выпуска
- 16 янв. 2019 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) прибавил 36.5% с начала года. Текущая цена акции LVAZX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LVAZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,104.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) показал доход в 36.52% с начала года и 69.73% за последние 12 месяцев.
LSV Emerging Markets Equity Fund
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- 36.52%
- 6 месяцев
- 41.03%
- 1 год
- 69.73%
- 3 года*
- 32.01%
- 5 лет*
- 16.04%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LVAZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 янв. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении LVAZX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.94% | 7.34% | -9.51% | 11.48% | 10.73% | 3.57% | 36.52% | ||||||
| 2025 | 1.20% | 0.59% | 3.20% | 0.65% | 5.52% | 6.69% | 0.94% | 3.57% | 5.03% | 3.81% | -0.95% | 4.10% | 39.90% |
| 2024 | -1.00% | 3.76% | 0.88% | 1.31% | 2.68% | 1.94% | 0.74% | 0.33% | 5.31% | -5.66% | -2.30% | -0.50% | 7.26% |
| 2023 | 7.05% | -4.42% | 2.98% | 2.30% | -2.34% | 4.40% | 4.40% | -4.31% | 0.29% | -3.06% | 7.19% | 5.99% | 21.26% |
| 2022 | 1.24% | -2.36% | -0.18% | -4.49% | 1.51% | -9.92% | 0.00% | -1.23% | -10.52% | 0.70% | 14.68% | -1.10% | -13.03% |
| 2021 | 1.11% | 3.40% | 2.93% | 3.54% | 3.25% | 0.73% | -3.21% | 3.39% | -1.92% | -1.47% | -3.07% | 4.72% | 13.77% |
Метрики бенчмарка
LSV Emerging Markets Equity Fund has an annualized alpha of 6.64%, beta of 0.53, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 28, 2019.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (79.99%) than losses (76.93%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.53 may look defensive, but with R2 of 0.43 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.64%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 79.99%
- Участие в снижении
- 76.93%
Комиссия
Комиссия LVAZX составляет 1.45%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LVAZX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LVAZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.41 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.16 | 2.93 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.21 | 13.52 | +10.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LSV Emerging Markets Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.79 | $0.16 | $0.51 | $0.30 | $0.96 | $0.27 | $0.31 |
Дивидендный доход | 3.75% | 5.12% | 1.39% | 4.58% | 3.14% | 8.50% | 2.54% | 2.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LSV Emerging Markets Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LSV Emerging Markets Equity Fund показал максимальную просадку в 37.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -37.87%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 10d | 11mo 12dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.07%сент. 2022 г. | 7mo 20d | 1y 2mo | 1y 10moфевр. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.02%апр. 2025 г. | 6mo 2d | 1mo 5d | 7mo 7dокт. 2024 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -12.65%авг. 2019 г. | 3mo 28d | 4mo 18d | 8mo 16dапр. 2019 г. - дек. 2019 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.44%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| LVAZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.87% | -56.78% | +18.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -9.10% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.02% | -18.90% | +3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -25.43% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -10.72% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.97% | +0.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LVAZX
Добавьте LSV Emerging Markets Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LVAZX