PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVAZX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVAZX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

LVAZX управляется LSV. Фонд был запущен 16 янв. 2019 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности LVAZX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVAZX и EITEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund		6.77%39.90%7.26%21.26%-13.03%13.77%5.03%5.91%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%6.11%

Доходность по периодам

С начала года, LVAZX показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 2.90%.

LVAZX

1 день
1.78%
1 месяц
-8.56%
С начала года
6.77%
6 месяцев
13.84%
1 год
40.92%
3 года*
22.63%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Emerging Markets Equity Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с LVAZX:
LVAZX с LSVEXLVAZX с LSVQXLVAZX с DWGAXLVAZX с LSVVXLVAZX с BEMIXLVAZX с CEMFXLVAZX с DEMIX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с GLLSXEITEX с EAEMXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DRESXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий LVAZX и EITEX

LVAZX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

LVAZX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVAZX
Ранг доходности на риск LVAZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAZX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVAZX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVAZXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

2.31

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

2.92

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.47

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

2.81

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.48

10.67

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVAZX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVAZX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVAZX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVAZXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.31

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.54

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.52

+0.20

Корреляция

Корреляция между LVAZX и EITEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVAZX и EITEX

Дивидендная доходность LVAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund		4.80%5.12%1.39%4.58%3.14%8.50%2.54%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок LVAZX и EITEX

Максимальная просадка LVAZX за все время составила -37.87%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAZX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

LVAZXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.87%

-61.70%

+23.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-9.88%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-25.99%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.86%

-8.22%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-14.00%

+7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.60%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LVAZX и EITEX

LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что LVAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVAZXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

5.94%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

8.93%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

12.36%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

12.08%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

13.69%

+2.02%