Сравнение LVAZX с EITEX
LVAZX (LSV Emerging Markets Equity Fund) and EITEX (Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, LVAZX returned 15.37%/yr vs 7.27%/yr for EITEX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. LVAZX charges 1.45%/yr vs 0.96%/yr for EITEX.
Доходность
Сравнение доходности LVAZX и EITEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVAZX показывает доходность 29.42%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 11.40%.
LVAZX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 16.90%
- С начала года
- 29.42%
- 1 год
- 49.73%
- 3 года*
- 28.36%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.50%
EITEX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 3.32%
- С начала года
- 11.40%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 6.82%
- Всё время*
- 8.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LVAZX и EITEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVAZX LSV Emerging Markets Equity Fund | 29.42% | 39.90% | 7.26% | 21.26% | -13.03% | 13.77% | 5.03% | 5.91% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 11.40% | 28.58% | 4.67% | 10.69% | -12.11% | 4.47% | 4.51% | 6.81% |
Correlation
The correlation between LVAZX and EITEX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between LVAZX and EITEX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVAZX vs. EITEX — Ранг доходности на риск
LVAZX
EITEX
Сравнение LVAZX c EITEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVAZX | EITEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.34 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 2.35 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.90 | 7.65 | +5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVAZX и EITEX
Максимальная просадка LVAZX за все время составила -37.87%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAZX и EITEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVAZX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.87% | -61.70% | +23.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -9.88% | -1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.02% | -11.86% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -25.58% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -1.60% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -13.86% | +7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 3.03% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVAZX и EITEX
LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что LVAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVAZX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 3.94% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | 11.74% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 13.25% | +6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 12.54% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 13.75% | +2.67% |
Сравнение комиссий LVAZX и EITEX
LVAZX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVAZX и EITEX
Дивидендная доходность LVAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности EITEX в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 4.28% | 4.77% | 4.58% | 5.85% | 10.39% | 9.72% | 1.79% | 2.63% | 2.26% | 1.80% | 1.67% | 2.11% |
LVAZX LSV Emerging Markets Equity Fund | 3.96% | 5.12% | 1.39% | 4.58% | 3.14% | 8.50% | 2.54% | 2.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, LVAZX and EITEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LVAZX has higher volatility (7.60%) compared to EITEX (3.94%). In terms of maximum drawdown, LVAZX dropped -37.87% vs EITEX's -61.70%.
LVAZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LVAZX и EITEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор