PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVAZX с LSVEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVAZX с LSVEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LVAZX (LSV Emerging Markets Equity Fund) and LSVEX (LSV Value Equity Fund) are both mutual funds - LVAZX is a Emerging Markets Diversified fund managed by LSV, while LSVEX is a Large Cap Value Equities fund managed by LSV. Over the past 5 years, LVAZX returned 15.79%/yr vs 8.95%/yr for LSVEX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVAZX charges 1.45%/yr vs 0.66%/yr for LSVEX.

Доходность

Сравнение доходности LVAZX и LSVEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) и LSV Value Equity Fund (LSVEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVAZX показывает доходность 35.48%, что значительно выше, чем у LSVEX с доходностью 14.76%.

LVAZX

1 день
-0.76%
1 месяц
10.64%
С начала года
35.48%
6 месяцев
39.79%
1 год
67.05%
3 года*
31.67%
5 лет*
15.79%
10 лет*
—

LSVEX

1 день
-0.40%
1 месяц
4.70%
С начала года
14.76%
6 месяцев
16.23%
1 год
33.63%
3 года*
17.43%
5 лет*
8.95%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVAZX и LSVEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund		35.48%39.90%7.26%21.26%-13.03%13.77%5.03%5.91%
LSVEX
LSV Value Equity Fund		14.76%17.51%7.20%12.42%-5.84%28.57%-1.59%14.77%

Correlation

The correlation between LVAZX and LSVEX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2019 г.

0.50

The correlation between LVAZX and LSVEX has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Emerging Markets Equity Fund

LSV Value Equity Fund

Часто сравнивают с LVAZX:
LVAZX с LVAGXLVAZX с LSVVXLVAZX с DWGAXLVAZX с EITEXLVAZX с LSVQXLVAZX с BADEXLVAZX с BEMIX
Часто сравнивают с LSVEX:
LSVEX с VMCIXLSVEX с FXNAXLSVEX с LSVVXLSVEX с LVAGXLSVEX с HFCVXLSVEX с VTILSVEX с VIIIX

Доходность на риск

LVAZX vs. LSVEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVAZX
Ранг доходности на риск LVAZX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAZX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAZX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAZX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAZX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
LSVEX
Ранг доходности на риск LSVEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVAZX c LSVEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) и LSV Value Equity Fund (LSVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVAZXLSVEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.34
2.76

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.37
3.95

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

1.48

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.02

5.21

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.63

18.72

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVAZX vs. LSVEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVAZX на текущий момент составляет 4.34, что выше коэффициента Шарпа LSVEX равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVAZX и LSVEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVAZXLSVEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34

2.76

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.53

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.44

+0.48

Просадки

Сравнение просадок LVAZX и LSVEX

Максимальная просадка LVAZX за все время составила -37.87%, что меньше максимальной просадки LSVEX в -63.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAZX и LSVEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVAZXLSVEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.87%

-63.29%

+25.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-6.32%

-5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-23.06%

+8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-23.06%

-4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.40%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-10.35%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.76%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LVAZX и LSVEX

LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с LSV Value Equity Fund (LSVEX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что LVAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSVEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVAZXLSVEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

2.93%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

8.31%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

11.99%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

16.82%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

19.46%

-3.54%

Сравнение комиссий LVAZX и LSVEX

LVAZX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии LSVEX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVAZX и LSVEX

Дивидендная доходность LVAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности LSVEX в 16.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVEX
LSV Value Equity Fund		16.89%19.38%2.16%7.54%14.50%13.00%5.51%4.93%7.27%6.84%2.63%1.83%
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund		3.78%5.12%1.39%4.58%3.14%8.50%2.54%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVAZX and LSVEX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVAZX has higher volatility (7.25%) compared to LSVEX (2.93%). In terms of maximum drawdown, LVAZX dropped -37.87% vs LSVEX's -63.29%.

LVAZX currently has the higher Sharpe Ratio (4.34 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVAZX и LSVEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор