PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVAZX с LSVEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVAZX с LSVEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) и LSV Value Equity Fund (LSVEX).

LVAZX управляется LSV. Фонд был запущен 16 янв. 2019 г.. LSVEX управляется LSV. Фонд был запущен 31 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности LVAZX и LSVEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) и LSV Value Equity Fund (LSVEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVAZX и LSVEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund		6.77%39.90%7.26%21.26%-13.03%13.77%5.03%5.91%
LSVEX
LSV Value Equity Fund		2.83%17.51%7.20%12.42%-5.84%28.57%-1.59%14.77%

Доходность по периодам

С начала года, LVAZX показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у LSVEX с доходностью 2.83%.

LVAZX

1 день
1.78%
1 месяц
-8.56%
С начала года
6.77%
6 месяцев
13.84%
1 год
40.92%
3 года*
22.63%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

LSVEX

1 день
1.84%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.83%
6 месяцев
6.49%
1 год
20.92%
3 года*
12.97%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Emerging Markets Equity Fund

LSV Value Equity Fund

Часто сравнивают с LVAZX:
LVAZX с DWGAXLVAZX с LSVQXLVAZX с EITEXLVAZX с DEMIXLVAZX с ESCIXLVAZX с LSVVXLVAZX с SSKEX
Часто сравнивают с LSVEX:
LSVEX с FXNAXLSVEX с VMCIXLSVEX с VTILSVEX с LSVVXLSVEX с VIIIXLSVEX с LVAGXLSVEX с YAFFX

Сравнение комиссий LVAZX и LSVEX

LVAZX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии LSVEX в 0.66%.

LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund
LSVEX
LSV Value Equity Fund

Доходность на риск

LVAZX vs. LSVEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVAZX
Ранг доходности на риск LVAZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAZX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
LSVEX
Ранг доходности на риск LSVEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVEX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVAZX c LSVEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) и LSV Value Equity Fund (LSVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVAZXLSVEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

1.22

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

1.76

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.26

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

1.72

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.48

7.77

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVAZX vs. LSVEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVAZX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа LSVEX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVAZX и LSVEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVAZXLSVEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.22

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.49

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.42

+0.29

Корреляция

Корреляция между LVAZX и LSVEX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVAZX и LSVEX

Дивидендная доходность LVAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности LSVEX в 18.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund		4.80%5.12%1.39%4.58%3.14%8.50%2.54%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSVEX
LSV Value Equity Fund		18.85%19.38%2.16%7.54%14.50%13.00%5.51%4.93%7.27%6.84%2.63%1.83%

Просадки

Сравнение просадок LVAZX и LSVEX

Максимальная просадка LVAZX за все время составила -37.87%, что меньше максимальной просадки LSVEX в -63.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAZX и LSVEX.

Загрузка...

Показатели просадок

LVAZXLSVEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.87%

-63.29%

+25.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-12.75%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-23.06%

-4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.86%

-4.08%

-5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-10.41%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.83%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LVAZX и LSVEX

LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с LSV Value Equity Fund (LSVEX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что LVAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSVEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVAZXLSVEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

3.77%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

8.96%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

17.32%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

16.89%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

19.46%

-3.75%