PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVAZX с LSVVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVAZX с LSVVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) и LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX).

LVAZX управляется LSV. Фонд был запущен 16 янв. 2019 г.. LSVVX управляется LSV. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности LVAZX и LSVVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) и LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVAZX и LSVVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund		6.77%39.90%7.26%21.26%-13.03%13.77%5.03%5.91%
LSVVX
LSV Conservative Value Equity Fund		2.19%19.63%3.97%12.19%-4.02%28.57%-3.46%16.65%

Доходность по периодам

С начала года, LVAZX показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у LSVVX с доходностью 2.19%.

LVAZX

1 день
1.78%
1 месяц
-8.56%
С начала года
6.77%
6 месяцев
13.84%
1 год
40.92%
3 года*
22.63%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

LSVVX

1 день
2.05%
1 месяц
-3.15%
С начала года
2.19%
6 месяцев
7.88%
1 год
19.67%
3 года*
12.47%
5 лет*
8.44%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Emerging Markets Equity Fund

LSV Conservative Value Equity Fund

Часто сравнивают с LVAZX:
LVAZX с LSVEXLVAZX с DWGAXLVAZX с LSVQXLVAZX с EITEXLVAZX с DEMIXLVAZX с BADEXLVAZX с BEMIX
Часто сравнивают с LSVVX:
LSVVX с LSVEXLSVVX с LSVQXLSVVX с FBLEXLSVVX с HDCTXLSVVX с RIDAXLSVVX с ACIIXLSVVX с ACTIX

Сравнение комиссий LVAZX и LSVVX

LVAZX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии LSVVX в 0.35%.

LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund
LSVVX
LSV Conservative Value Equity Fund

Доходность на риск

LVAZX vs. LSVVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVAZX
Ранг доходности на риск LVAZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAZX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
LSVVX
Ранг доходности на риск LSVVX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVVX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVVX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVAZX c LSVVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) и LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVAZXLSVVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

1.24

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

1.78

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.26

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

1.77

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.48

7.93

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVAZX vs. LSVVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVAZX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа LSVVX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVAZX и LSVVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVAZXLSVVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.24

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.53

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.30

+0.41

Корреляция

Корреляция между LVAZX и LSVVX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVAZX и LSVVX

Дивидендная доходность LVAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности LSVVX в 13.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund		4.80%5.12%1.39%4.58%3.14%8.50%2.54%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSVVX
LSV Conservative Value Equity Fund		13.39%13.69%2.45%6.57%5.41%3.67%2.40%21.48%3.91%1.98%2.37%2.38%

Просадки

Сравнение просадок LVAZX и LSVVX

Максимальная просадка LVAZX за все время составила -37.87%, что меньше максимальной просадки LSVVX в -61.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAZX и LSVVX.

Загрузка...

Показатели просадок

LVAZXLSVVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.87%

-61.62%

+23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-11.73%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-24.61%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.86%

-4.31%

-5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-12.30%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.61%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LVAZX и LSVVX

LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что LVAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSVVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVAZXLSVVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

3.99%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

8.51%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

15.83%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

15.97%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

18.50%

-2.79%