PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PGEIX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGEIX с GLLSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PGEIX (Polen Global Emerging Markets Growth Fund) and GLLSX (abrdn Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past year, PGEIX returned -1.66% vs 58.82% for GLLSX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGEIX charges 1.25%/yr vs 1.23%/yr for GLLSX.

Доходность

Сравнение доходности PGEIX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGEIX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 34.08%.

PGEIX

1 день
0.32%
1 месяц
-5.41%
6 месяцев
-9.13%
С начала года
-5.22%
1 год
-1.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLLSX

1 день
-0.37%
1 месяц
-6.22%
6 месяцев
25.28%
С начала года
34.08%
1 год
58.82%
3 года*
23.56%
5 лет*
15.50%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGEIX и GLLSX

2026 (YTD)2025
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		-5.22%16.07%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		34.08%37.18%

Correlation

The correlation between PGEIX and GLLSX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.76

The correlation between PGEIX and GLLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Global Emerging Markets Growth Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с PGEIX:
PGEIX с DDJIXPGEIX с PBSIXPGEIX с POIIXPGEIX с PGIIXPGEIX с POLIXPGEIX с TEQLXPGEIX с CEMFX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с EMXCGLLSX с MADCXGLLSX с EITEXGLLSX с ^GSPCGLLSX с MEMQXGLLSX с DESIXGLLSX с EAEMX

Доходность на риск

PGEIX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGEIX
Ранг доходности на риск PGEIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGEIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGEIX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGEIXGLLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.25

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
2.71

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.42

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

4.17

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

14.02

-14.14

PGEIX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGEIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGEIX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGEIX и GLLSX

Максимальная просадка PGEIX за все время составила -30.91%, что меньше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEIX и GLLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGEIXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.91%

-32.59%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.91%

-14.39%

-16.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.27%

-10.13%

-19.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-7.90%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.55%

4.26%

+7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PGEIX и GLLSX

Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) имеют волатильность 12.61% и 12.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGEIXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.61%

12.42%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.20%

24.95%

+11.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.87%

26.58%

+11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.16%

19.45%

+15.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.16%

18.39%

+16.77%

Сравнение комиссий PGEIX и GLLSX

PGEIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGEIX и GLLSX

PGEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.40%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PGEIX and GLLSX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGEIX has higher volatility (12.61%) compared to GLLSX (12.42%). In terms of maximum drawdown, PGEIX dropped -30.91% vs GLLSX's -32.59%.

GLLSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGEIX и GLLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор