PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PGEIX с FPADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGEIX с FPADX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PGEIX (Polen Global Emerging Markets Growth Fund) and FPADX (Fidelity Emerging Markets Index Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past year, PGEIX returned -1.66% vs 34.25% for FPADX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGEIX charges 1.25%/yr vs 0.07%/yr for FPADX.

Доходность

Сравнение доходности PGEIX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGEIX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у FPADX с доходностью 18.57%.

PGEIX

1 день
0.32%
1 месяц
-5.41%
6 месяцев
-9.13%
С начала года
-5.22%
1 год
-1.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FPADX

1 день
-1.88%
1 месяц
-5.70%
6 месяцев
12.17%
С начала года
18.57%
1 год
34.25%
3 года*
19.31%
5 лет*
6.69%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGEIX и FPADX

2026 (YTD)2025
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		-5.22%16.07%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		18.57%29.33%

Correlation

The correlation between PGEIX and FPADX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.79

The correlation between PGEIX and FPADX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Global Emerging Markets Growth Fund

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с PGEIX:
PGEIX с DDJIXPGEIX с PBSIXPGEIX с POIIXPGEIX с PGIIXPGEIX с POLIXPGEIX с TEQLXPGEIX с CEMFX
Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с VEMAXFPADX с FZILXFPADX с FXAIXFPADX с FSGGXFPADX с FEM

Доходность на риск

PGEIX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGEIX
Ранг доходности на риск PGEIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGEIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGEIX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGEIXFPADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.61

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
2.11

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.31

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.65

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

9.11

-9.23

PGEIX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGEIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа FPADX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGEIX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGEIX и FPADX

Максимальная просадка PGEIX за все время составила -30.91%, что меньше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEIX и FPADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGEIXFPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.91%

-39.16%

+8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.91%

-13.28%

-17.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.27%

-8.83%

-20.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-13.19%

+6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.55%

3.85%

+7.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PGEIX и FPADX

Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что PGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGEIXFPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.61%

9.55%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.20%

20.05%

+16.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.87%

21.81%

+16.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.16%

18.00%

+17.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.16%

18.13%

+17.03%

Сравнение комиссий PGEIX и FPADX

PGEIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGEIX и FPADX

PGEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		1.99%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PGEIX and FPADX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGEIX has higher volatility (12.61%) compared to FPADX (9.55%). In terms of maximum drawdown, PGEIX dropped -30.91% vs FPADX's -39.16%.

FPADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGEIX и FPADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор