PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGEIX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGEIX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

PGEIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 окт. 2020 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PGEIX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGEIX и EITEX

2026 (YTD)2025
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		0.00%16.07%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%22.96%

Доходность по периодам

PGEIX

1 день
2.78%
1 месяц
-8.95%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-2.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Global Emerging Markets Growth Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с PGEIX:
PGEIX с POIIXPGEIX с PBSIXPGEIX с PGIIXPGEIX с POLIXPGEIX с DEMIXPGEIX с CEMFXPGEIX с FERGX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с EAEMXEITEX с DRESXEITEX с GLLSXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий PGEIX и EITEX

PGEIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

PGEIX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGEIX
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGEIX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PGEIX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGEIXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.31

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.52

+0.59

Корреляция

Корреляция между PGEIX и EITEX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGEIX и EITEX

PGEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок PGEIX и EITEX

Максимальная просадка PGEIX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEIX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGEIXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-61.70%

+48.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-8.22%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-14.00%

+11.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PGEIX и EITEX

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGEIXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.94%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

12.36%

+6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

12.08%

+6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

13.69%

+5.08%