Сравнение PGEIX с EITEX
PGEIX (Polen Global Emerging Markets Growth Fund) and EITEX (Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past year, PGEIX returned -5.26% vs 20.76% for EITEX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGEIX charges 1.25%/yr vs 0.96%/yr for EITEX.
Доходность
Сравнение доходности PGEIX и EITEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGEIX показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у EITEX с доходностью 8.93%.
PGEIX
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -7.83%
- 6 месяцев
- -11.73%
- С начала года
- -7.92%
- 1 год
- -5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EITEX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 3.93%
- С начала года
- 8.93%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 6.73%
Сравнение доходности по годам PGEIX и EITEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PGEIX Polen Global Emerging Markets Growth Fund | -7.92% | 16.07% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 8.93% | 23.04% |
Correlation
The correlation between PGEIX and EITEX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between PGEIX and EITEX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGEIX vs. EITEX — Ранг доходности на риск
PGEIX
EITEX
Сравнение PGEIX c EITEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGEIX | EITEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.22 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 7.54 | -7.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGEIX и EITEX
Максимальная просадка PGEIX за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEIX и EITEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGEIX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -61.70% | +30.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.29% | -9.88% | -21.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.29% | -3.78% | -27.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -13.88% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.71% | 2.90% | +8.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEIX и EITEX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) имеет более высокую волатильность в 12.59% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что PGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGEIX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.59% | 4.40% | +8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.29% | 11.66% | +24.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.98% | 13.04% | +24.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.20% | 12.53% | +22.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.20% | 13.72% | +21.48% |
Сравнение комиссий PGEIX и EITEX
PGEIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEIX и EITEX
PGEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 4.38% | 4.77% | 4.58% | 5.85% | 10.39% | 9.72% | 1.79% | 2.63% | 2.26% | 1.80% | 1.67% | 2.11% |
PGEIX Polen Global Emerging Markets Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PGEIX and EITEX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGEIX has higher volatility (12.59%) compared to EITEX (4.40%). In terms of maximum drawdown, PGEIX dropped -31.29% vs EITEX's -61.70%.
EITEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGEIX и EITEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор