Сравнение PGEIX с EFEIX
PGEIX (Polen Global Emerging Markets Growth Fund) and EFEIX (Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past year, PGEIX returned -5.26% vs 9.53% for EFEIX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PGEIX charges 1.25%/yr vs 1.52%/yr for EFEIX.
Доходность
Сравнение доходности PGEIX и EFEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGEIX показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у EFEIX с доходностью 3.49%.
PGEIX
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -7.83%
- 6 месяцев
- -11.73%
- С начала года
- -7.92%
- 1 год
- -5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFEIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.13%
- С начала года
- 3.49%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение доходности по годам PGEIX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PGEIX Polen Global Emerging Markets Growth Fund | -7.92% | 16.07% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 3.49% | 18.51% |
Correlation
The correlation between PGEIX and EFEIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGEIX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
PGEIX
EFEIX
Сравнение PGEIX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGEIX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.90 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 2.51 | -2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGEIX и EFEIX
Максимальная просадка PGEIX за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEIX и EFEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGEIX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -40.50% | +9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.29% | -11.62% | -19.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.29% | -3.90% | -27.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -12.20% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.71% | 4.15% | +7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEIX и EFEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) имеет более высокую волатильность в 12.59% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что PGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGEIX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.59% | 2.61% | +9.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.29% | 10.49% | +25.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.98% | 12.17% | +25.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.20% | 10.08% | +25.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.20% | 11.00% | +24.20% |
Сравнение комиссий PGEIX и EFEIX
PGEIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEIX и EFEIX
PGEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 10.60% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% |
PGEIX Polen Global Emerging Markets Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PGEIX and EFEIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGEIX has higher volatility (12.59%) compared to EFEIX (2.61%). In terms of maximum drawdown, PGEIX dropped -31.29% vs EFEIX's -40.50%.
EFEIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGEIX и EFEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор