Сравнение PGEIX с BADEX
PGEIX (Polen Global Emerging Markets Growth Fund) and BADEX (BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past year, PGEIX returned -1.66% vs 21.73% for BADEX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGEIX charges 1.25%/yr vs 1.06%/yr for BADEX.
Доходность
Сравнение доходности PGEIX и BADEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGEIX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у BADEX с доходностью 16.68%.
PGEIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.41%
- 6 месяцев
- -9.13%
- С начала года
- -5.22%
- 1 год
- -1.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BADEX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.40%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGEIX и BADEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PGEIX Polen Global Emerging Markets Growth Fund | -5.22% | 16.07% |
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | 16.68% | 10.59% |
Correlation
The correlation between PGEIX and BADEX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between PGEIX and BADEX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGEIX vs. BADEX — Ранг доходности на риск
PGEIX
BADEX
Сравнение PGEIX c BADEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGEIX | BADEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.35 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.44 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 8.80 | -8.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGEIX и BADEX
Максимальная просадка PGEIX за все время составила -30.91%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEIX и BADEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGEIX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.91% | -21.86% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.91% | -8.89% | -22.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.27% | -3.60% | -25.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -5.56% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.55% | 2.46% | +9.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEIX и BADEX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что PGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGEIX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 6.08% | +6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.20% | 11.66% | +24.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.87% | 12.54% | +25.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.16% | 10.71% | +24.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 10.76% | +24.40% |
Сравнение комиссий PGEIX и BADEX
PGEIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BADEX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEIX и BADEX
PGEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | 6.44% | 7.52% | 2.27% | 1.92% | 2.43% | 7.54% | 0.03% |
PGEIX Polen Global Emerging Markets Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PGEIX and BADEX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGEIX has higher volatility (12.61%) compared to BADEX (6.08%). In terms of maximum drawdown, PGEIX dropped -30.91% vs BADEX's -21.86%.
BADEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGEIX и BADEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор