Сравнение PGDIX с ETSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX).
PGDIX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г.. ETSIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 23 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PGDIX и ETSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGDIX и ETSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGDIX Principal Diversified Income Fund | -2.02% | 6.50% | 5.44% | 8.53% | -11.20% | 8.66% | 1.89% | 13.77% | -5.38% | 10.23% |
ETSIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 0.74% | 10.88% | 6.38% | 8.24% | -2.55% | 1.33% | 7.52% | 6.58% | -2.68% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PGDIX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у ETSIX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции PGDIX уступали акциям ETSIX по среднегодовой доходности: 4.09% против 4.68% соответственно.
PGDIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 4.09%
ETSIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 4.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGDIX и ETSIX
PGDIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ETSIX в 1.46%.
Доходность на риск
PGDIX vs. ETSIX — Ранг доходности на риск
PGDIX
ETSIX
Сравнение PGDIX c ETSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGDIX | ETSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 3.15 | -2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 4.46 | -3.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.71 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 3.88 | -3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 15.29 | -12.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGDIX | ETSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 3.15 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.50 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 1.49 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.33 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PGDIX и ETSIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGDIX и ETSIX
Дивидендная доходность PGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности ETSIX в 7.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGDIX Principal Diversified Income Fund | 5.87% | 6.17% | 6.28% | 6.47% | 5.34% | 4.59% | 4.63% | 5.12% | 5.10% | 4.67% | 5.76% | 5.27% |
ETSIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.09% | 5.65% | 6.97% | 6.93% | 5.56% | 4.31% | 4.19% | 4.29% | 3.98% | 3.70% | 3.94% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок PGDIX и ETSIX
Максимальная просадка PGDIX за все время составила -23.76%, что больше максимальной просадки ETSIX в -12.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGDIX и ETSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGDIX | ETSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.76% | -12.63% | -11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -2.43% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.60% | -6.34% | -8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.76% | -12.28% | -11.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -2.02% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -1.44% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.62% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGDIX и ETSIX
Principal Diversified Income Fund (PGDIX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что PGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGDIX | ETSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.20% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 1.92% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 3.00% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.13% | 3.16% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 3.15% | +2.09% |