PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGDIX с AXSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGDIX с AXSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX).

PGDIX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г.. AXSIX управляется Axonic. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PGDIX и AXSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGDIX и AXSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PGDIX
Principal Diversified Income Fund		-2.02%6.50%5.44%8.53%-11.20%8.66%1.74%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		0.80%6.71%8.30%7.54%-6.81%5.91%-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, PGDIX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у AXSIX с доходностью 0.80%.

PGDIX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
-2.32%
1 год
2.41%
3 года*
5.34%
5 лет*
2.37%
10 лет*
4.09%

AXSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.26%
3 года*
7.10%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified Income Fund

Axonic Strategic Income Fund

Часто сравнивают с PGDIX:
PGDIX с ONEQPGDIX с FSKAXPGDIX с VTVPGDIX с PLZTXPGDIX с CMPGXPGDIX с PLSAXPGDIX с PDSYX
Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с RCTIXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTRXAXSIX с VOOAXSIX с FADMXAXSIX с BINC

Сравнение комиссий PGDIX и AXSIX

PGDIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AXSIX в 1.00%.

AXSIX
Axonic Strategic Income Fund
PGDIX
Principal Diversified Income Fund

Доходность на риск

PGDIX vs. AXSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGDIX
Ранг доходности на риск PGDIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGDIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGDIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGDIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGDIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGDIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGDIX c AXSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGDIXAXSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.26

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

4.68

-3.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.59

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

5.07

-4.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

18.47

-15.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGDIX vs. AXSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGDIX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа AXSIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGDIX и AXSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGDIXAXSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.26

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.79

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.93

+0.19

Корреляция

Корреляция между PGDIX и AXSIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGDIX и AXSIX

Дивидендная доходность PGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности AXSIX в 6.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGDIX
Principal Diversified Income Fund		5.87%6.17%6.28%6.47%5.34%4.59%4.63%5.12%5.10%4.67%5.76%5.27%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.06%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGDIX и AXSIX

Максимальная просадка PGDIX за все время составила -23.76%, что больше максимальной просадки AXSIX в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGDIX и AXSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGDIXAXSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.76%

-12.55%

-11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-1.22%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.60%

-6.87%

-7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-1.00%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-2.00%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.34%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PGDIX и AXSIX

Principal Diversified Income Fund (PGDIX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что PGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGDIXAXSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

0.50%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

1.58%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

2.51%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.13%

2.15%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

3.73%

+1.51%