PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHESX с CENTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHESX с CENTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Centerstone Investors Fund (CENTX).

MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г.. CENTX управляется Centerstone Investors. Фонд был запущен 2 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MHESX и CENTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Centerstone Investors Fund (CENTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHESX и CENTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		-1.38%17.63%0.77%12.54%-26.14%6.62%20.24%20.22%-17.04%21.26%
CENTX
Centerstone Investors Fund		2.97%24.41%-0.04%7.56%-11.05%10.67%3.64%17.70%-9.14%13.82%

Доходность по периодам

С начала года, MHESX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у CENTX с доходностью 2.97%.

MHESX

1 день
-0.15%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.38%
1 год
19.22%
3 года*
7.78%
5 лет*
0.24%
10 лет*
4.60%

CENTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.97%
6 месяцев
5.74%
1 год
19.08%
3 года*
9.06%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Centerstone Investors Fund

Часто сравнивают с MHESX:
MHESX с TZINXMHESX с FFAAXMHESX с FESGXMHESX с CIBFXMHESX с TRXAXMHESX с JNSGXMHESX с JNSMX
Часто сравнивают с CENTX:
CENTX с GGSIXCENTX с MHEIXCENTX с PDSYXCENTX с GBFFXCENTX с GIMFXCENTX с LFMIXCENTX с HRLYX

Сравнение комиссий MHESX и CENTX

MHESX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии CENTX в 1.10%.

CENTX
Centerstone Investors Fund
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Доходность на риск

MHESX vs. CENTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHESX
Ранг доходности на риск MHESX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHESX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHESX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHESX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHESX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHESX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CENTX
Ранг доходности на риск CENTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CENTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CENTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CENTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CENTX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CENTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHESX c CENTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Centerstone Investors Fund (CENTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHESXCENTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.99

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.83

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.18

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

12.03

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHESX vs. CENTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHESX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа CENTX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHESX и CENTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHESXCENTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.99

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.37

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.46

-0.28

Корреляция

Корреляция между MHESX и CENTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHESX и CENTX

MHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CENTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		0.00%0.00%0.94%0.20%6.43%4.56%4.72%1.74%0.75%2.41%3.16%2.85%
CENTX
Centerstone Investors Fund		4.41%4.54%2.39%1.57%1.72%1.26%0.69%2.95%3.46%1.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MHESX и CENTX

Максимальная просадка MHESX за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки CENTX в -35.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHESX и CENTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHESXCENTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-35.29%

-10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-7.41%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.05%

-24.40%

-11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

0.00%

-8.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-6.21%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.64%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MHESX и CENTX

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Centerstone Investors Fund (CENTX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MHESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CENTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHESXCENTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

0.00%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

5.16%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

10.38%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

11.55%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

13.07%

+1.71%