PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHESX с GAOSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MHESX с GAOSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MHESX (MH Elite Select Portfolio of Funds Fund) and GAOSX (JPMorgan Global Allocation Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, MHESX returned 5.38%/yr vs 7.40%/yr for GAOSX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MHESX charges 0.21%/yr vs 0.77%/yr for GAOSX.

Доходность

Сравнение доходности MHESX и GAOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MHESX показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у GAOSX с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции MHESX уступали акциям GAOSX по среднегодовой доходности: 5.38% против 7.40% соответственно.

MHESX

1 день
0.28%
1 месяц
3.17%
С начала года
9.33%
6 месяцев
11.54%
1 год
23.49%
3 года*
11.34%
5 лет*
1.58%
10 лет*
5.38%

GAOSX

1 день
0.41%
1 месяц
3.44%
С начала года
6.21%
6 месяцев
6.81%
1 год
16.62%
3 года*
12.33%
5 лет*
4.58%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MHESX и GAOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		9.33%17.63%0.77%12.54%-26.14%6.62%20.24%20.22%-17.04%21.72%
GAOSX
JPMorgan Global Allocation Fund		6.21%14.96%8.21%13.02%-18.59%9.54%15.55%16.27%-5.81%17.12%

Correlation

The correlation between MHESX and GAOSX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2013 г.

0.79

Over the past year, the correlation between MHESX and GAOSX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

JPMorgan Global Allocation Fund

Часто сравнивают с MHESX:
MHESX с TZINXMHESX с CENTXMHESX с FFAAXMHESX с FESGXMHESX с MHELXMHESX с TRXAXMHESX с CIBFX
Часто сравнивают с GAOSX:
GAOSX с CVLOXGAOSX с CGOGAOSX с CHWGAOSX с RAPZXGAOSX с PDSYXGAOSX с HRLYXGAOSX с PDRDX

Доходность на риск

MHESX vs. GAOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHESX
Ранг доходности на риск MHESX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHESX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHESX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHESX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHESX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHESX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GAOSX
Ранг доходности на риск GAOSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOSX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOSX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOSX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOSX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHESX c GAOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHESXGAOSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.70

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.41

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.86

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

7.72

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHESX vs. GAOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHESX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа GAOSX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHESX и GAOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHESXGAOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.70

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.42

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.69

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.69

-0.47

Просадки

Сравнение просадок MHESX и GAOSX

Максимальная просадка MHESX за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки GAOSX в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHESX и GAOSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MHESXGAOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-24.98%

-21.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-8.93%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.47%

-10.84%

-8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.05%

-24.98%

-11.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-24.98%

-11.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-4.70%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.15%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MHESX и GAOSX

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что MHESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MHESXGAOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.79%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

8.12%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

9.80%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

10.94%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

10.78%

+4.06%

Сравнение комиссий MHESX и GAOSX

MHESX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии GAOSX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHESX и GAOSX

MHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAOSX
JPMorgan Global Allocation Fund		9.77%10.23%2.52%0.00%4.86%10.17%1.67%2.65%2.71%3.18%2.76%1.16%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		0.00%0.00%0.94%0.20%6.43%4.56%4.72%1.74%0.75%2.41%3.16%2.85%

Часто задаваемые вопросы

MHESX and GAOSX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MHESX has higher volatility (3.20%) compared to GAOSX (2.79%). In terms of maximum drawdown, MHESX dropped -46.01% vs GAOSX's -24.98%.

MHESX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MHESX и GAOSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор