PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHESX с MHELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHESX с MHELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX).

MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г.. MHELX управляется MH Elite. Фонд был запущен 31 авг. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MHESX и MHELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHESX и MHELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		-1.38%17.63%0.77%12.54%-26.14%6.62%20.24%20.22%-17.04%21.72%
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		0.98%3.45%12.51%16.30%-20.27%14.07%20.57%22.49%-12.76%12.42%

Доходность по периодам

С начала года, MHESX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у MHELX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции MHESX уступали акциям MHELX по среднегодовой доходности: 4.60% против 7.63% соответственно.

MHESX

1 день
-0.15%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.38%
1 год
19.22%
3 года*
7.78%
5 лет*
0.24%
10 лет*
4.60%

MHELX

1 день
-1.62%
1 месяц
-7.42%
С начала года
0.98%
6 месяцев
3.98%
1 год
23.34%
3 года*
9.50%
5 лет*
2.30%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund

Часто сравнивают с MHESX:
MHESX с TZINXMHESX с FFAAXMHESX с FESGXMHESX с CIBFXMHESX с TRXAXMHESX с APPLXMHESX с JNSMX
Часто сравнивают с MHELX:
MHELX с MHEIXMHELX с MHEFXMHELX с PALDXMHELX с CSTAXMHELX с IOEZXMHELX с SICIXMHELX с STDAX

Сравнение комиссий MHESX и MHELX

MHESX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии MHELX в 1.25%.

MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Доходность на риск

MHESX vs. MHELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHESX
Ранг доходности на риск MHESX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHESX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHESX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHESX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHESX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHESX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MHELX
Ранг доходности на риск MHELX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHELX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHELX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHELX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHELX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHELX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHESX c MHELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHESXMHELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.01

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.42

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.53

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

6.17

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHESX vs. MHELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHESX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MHELX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHESX и MHELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHESXMHELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.01

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.11

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.37

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.30

-0.12

Корреляция

Корреляция между MHESX и MHELX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHESX и MHELX

MHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MHELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		0.00%0.00%0.94%0.20%6.43%4.56%4.72%1.74%0.75%2.41%3.16%2.85%
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		7.15%0.00%2.19%0.00%14.45%5.03%2.70%6.13%0.00%5.17%5.51%6.93%

Просадки

Сравнение просадок MHESX и MHELX

Максимальная просадка MHESX за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки MHELX в -61.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHESX и MHELX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHESXMHELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-61.24%

+15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-13.58%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.05%

-32.01%

-4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-39.02%

+2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-8.52%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-13.01%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.36%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MHESX и MHELX

Текущая волатильность для MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) составляет 4.36%, в то время как у MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что MHESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHESXMHELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

6.22%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

15.72%

-7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

23.03%

-7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

21.00%

-5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

20.93%

-6.15%