Сравнение PG с XLM-USD
PG (The Procter & Gamble Company) is a stock, while XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 60.23%/yr for XLM-USD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям XLM-USD по среднегодовой доходности: 8.96% против 60.23% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
XLM-USD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 60.23%
Сравнение доходности по годам PG и XLM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
XLM-USD Stellar | -6.87% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -60.36% | -68.37% | 14,396.90% |
Correlation
The correlation between PG and XLM-USD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
PG
XLM-USD
Сравнение PG c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.00 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.40 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.57 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и XLM-USD
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -96.21% | +41.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -71.19% | +55.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -74.37% | +53.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -83.25% | +59.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -96.21% | +72.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -78.80% | +65.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -72.14% | +59.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 50.48% | -41.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и XLM-USD
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 43.48%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 43.48% | -36.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 59.28% | -44.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 70.60% | -51.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 74.72% | -56.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 112.79% | -93.74% |
Часто задаваемые вопросы
PG and XLM-USD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (43.48%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs XLM-USD's -96.21%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор