PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PG с XDTE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) is a stock, while XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Over the past year, PG returned -5.68% vs 21.75% for XDTE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью 6.97%.

PG

1 день
0.86%
1 месяц
5.18%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-5.68%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%

XDTE

1 день
0.65%
1 месяц
-0.46%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.43%
1 год
21.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и XDTE

2026 (YTD)20252024
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%7.00%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		6.97%12.60%17.12%

Correlation

The correlation between PG and XDTE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

PG vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGXDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.92

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
2.55

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.35

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.84

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

12.55

-13.23

PG vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа XDTE равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и XDTE

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-19.09%

-35.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-7.68%

-7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-2.36%

-10.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-2.32%

-9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

1.74%

+7.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и XDTE

The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

3.93%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

8.88%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

11.38%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

13.92%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

13.92%

+5.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и XDTE

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности XDTE в 33.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.43%39.16%20.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PG and XDTE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PG has higher volatility (6.99%) compared to XDTE (3.93%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs XDTE's -19.09%.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор