Сравнение PG с VZ
PG (The Procter & Gamble Company) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, PG returned 8.69%/yr vs 2.92%/yr for VZ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 8.69% против 2.92% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- -4.47%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 8.69%
VZ
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 11.81%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 2.92%
Сравнение доходности по годам PG и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.11% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
VZ Verizon Communications Inc. | 11.81% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
Correlation
The correlation between PG and VZ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
PG:
$358.73B
VZ:
$185.66B
PG:
$5.24
VZ:
$4.10
PG:
28.32
VZ:
10.74
PG:
4.15
VZ:
1.34
PG:
6.65
VZ:
1.80
PG:
$86.72B
VZ:
$139.15B
PG:
$43.64B
VZ:
$81.89B
PG:
$22.63B
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. VZ — Ранг доходности на риск
PG
VZ
Сравнение PG c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.11 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.85 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 1.74 | -2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и VZ
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -50.66% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -13.32% | -2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -14.93% | -6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -38.38% | +14.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -41.21% | +17.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.96% | -12.88% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -14.81% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 6.48% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и VZ
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.27%, в то время как у Verizon Communications Inc. (VZ) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 9.60% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 19.25% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 23.77% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 21.90% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 20.49% | -1.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и VZ
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности VZ в 6.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.87% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.27% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и VZ
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
PG and VZ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZ has higher volatility (9.60%) compared to PG (7.27%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs VZ's -50.66%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор