Сравнение PG с VEA
PG (The Procter & Gamble Company) is a stock, while VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 10.72%/yr for VEA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и VEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 8.96% против 10.72% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
VEA
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение доходности по годам PG и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 14.73% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Correlation
The correlation between PG and VEA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between PG and VEA has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. VEA — Ранг доходности на риск
PG
VEA
Сравнение PG c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.33 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.58 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 9.92 | -10.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и VEA
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -60.68% | +6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -11.63% | -3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -13.45% | -7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -29.71% | +5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -35.73% | +11.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -1.06% | -12.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -13.28% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 3.02% | +5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и VEA
The Procter & Gamble Company (PG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 6.99% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 6.84% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 14.38% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 16.58% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 16.72% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 17.40% | +1.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и VEA
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности VEA в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.62% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
PG and VEA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (6.99%) compared to VEA (6.84%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs VEA's -60.68%.
VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор