Сравнение PG с UNH
PG (The Procter & Gamble Company) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, PG returned 8.53%/yr vs 13.22%/yr for UNH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 29.43%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 8.53% против 13.22% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
UNH
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 29.07%
- С начала года
- 29.43%
- 1 год
- 53.14%
- 3 года*
- -4.02%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 13.22%
- Всё время*
- 23.05%
Сравнение доходности по годам PG и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 29.43% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between PG and UNH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.25 |
The correlation between PG and UNH shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$347.29B
UNH:
$382.83B
PG:
$5.24
UNH:
$15.53
PG:
28.45
UNH:
27.15
PG:
4.17
UNH:
0.85
PG:
6.68
UNH:
3.65
PG:
$86.72B
UNH:
$450.13B
PG:
$43.64B
UNH:
$101.21B
PG:
$22.63B
UNH:
$25.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. UNH — Ранг доходности на риск
PG
UNH
Сравнение PG c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.84 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 4.38 | -4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и UNH
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -74.37% | +20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -28.96% | +13.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -61.39% | +40.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -61.39% | +37.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -61.39% | +37.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.57% | -29.72% | +16.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -14.81% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | 12.16% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и UNH
The Procter & Gamble Company (PG) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеют волатильность 7.35% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 7.16% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 31.06% | -15.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 39.54% | -19.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 31.99% | -13.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 30.27% | -11.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и UNH
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности UNH в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.12% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и UNH
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 36.67B при выручке в 112.03B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 7.99B при выручке в 112.03B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 5.48B при выручке в 112.03B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
Часто задаваемые вопросы
PG and UNH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.35%) compared to UNH (7.16%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор