Сравнение PG с UNH
PG (The Procter & Gamble Company) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, PG returned 8.64%/yr vs 13.15%/yr for UNH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 24.12%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 8.64% против 13.15% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
UNH
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 26.61%
- 1 год
- 37.87%
- 3 года*
- -4.40%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 13.15%
Сравнение доходности по годам PG и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.12% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between PG and UNH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.25 |
The correlation between PG and UNH shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$350.63B
UNH:
$369.98B
PG:
$5.23
UNH:
$13.23
PG:
27.76
UNH:
30.74
PG:
4.07
UNH:
0.82
PG:
6.50
UNH:
3.56
PG:
$86.72B
UNH:
$449.71B
PG:
$43.64B
UNH:
$84.55B
PG:
$22.63B
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. UNH — Ранг доходности на риск
PG
UNH
Сравнение PG c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PG | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.22 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.31 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 2.88 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PG | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.95 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.06 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.64 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок PG и UNH
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -74.37% | +20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -28.96% | +13.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -61.39% | +40.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -61.39% | +37.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -61.39% | +37.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -32.60% | +16.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -14.76% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 13.19% | -4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и UNH
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 8.29% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 30.87% | -15.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 40.17% | -21.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 31.87% | -14.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 30.19% | -11.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и UNH
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности UNH в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.17% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и UNH
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
PG and UNH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNH has higher volatility (8.29%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор