PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с TSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PG с TSM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 35.80%/yr for TSM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.22%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 8.96% против 35.80% соответственно.

PG

1 день
0.86%
1 месяц
5.18%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-5.68%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%

TSM

1 день
0.68%
1 месяц
6.28%
С начала года
40.22%
6 месяцев
45.91%
1 год
98.93%
3 года*
60.80%
5 лет*
31.30%
10 лет*
35.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и TSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		40.22%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%

Correlation

The correlation between PG and TSM is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1997 г.

0.16

The correlation between PG and TSM shifts across timeframes, from -0.13 (3 years) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$361.53B

TSM:

$2.20T

EPS

PG:

$5.23

TSM:

NT$373.98

Коэффициент P/E

PG:

28.63

TSM:

35.89

Коэффициент PEG

PG:

7.00

TSM:

1.03

Коэффициент P/S

PG:

4.20

TSM:

16.87

Коэффициент P/B

PG:

6.70

TSM:

11.82

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

TSM:

NT$4.13T

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

TSM:

NT$2.55T

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

TSM:

NT$3.14T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

PG vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGTSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
2.71

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
3.30

-3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.40

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

5.48

-5.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

19.42

-20.11

PG vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и TSM

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и TSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-89.08%

+34.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-18.14%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-36.82%

+15.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-56.47%

+32.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-56.47%

+32.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-4.87%

-8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-42.85%

+30.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

5.11%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и TSM

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

13.42%

-6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

28.65%

-13.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

36.69%

-17.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

37.46%

-19.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

34.23%

-15.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и TSM

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности TSM в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.83%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
21.24B
1.15T
(PG) Общая выручка
(TSM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PG значения в USD, TSM значения в TWD

Сравнение рентабельности PG и TSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20222023202420252026
49.5%
66.3%
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.

Часто задаваемые вопросы

PG and TSM have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSM has higher volatility (13.42%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs TSM's -89.08%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и TSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор