PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PG с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PG и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции T по среднегодовой доходности: 8.64% против 2.86% соответственно.


PG

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
-8.99%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.64%

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company
2.74%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
T
AT&T Inc.
-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between PG and T is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г.

0.35

Фундаментальные показатели

EPS

PG:

$5.23

T:

$3.04

Коэффициент P/E

PG:

27.76

T:

7.39

Коэффициент PEG

PG:

6.79

T:

0.31

Коэффициент P/S

PG:

4.07

T:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Procter & Gamble Company

AT&T Inc.

Доходность на риск

PG vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.89

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.75

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

-1.59

+0.55

PG vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.48, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

-0.75

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.28

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.12

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.38

+0.08

Просадки

Сравнение просадок PG и T

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-64.15%

+9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-21.87%

+6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-21.87%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-32.01%

+8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-42.35%

+18.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-21.87%

+5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-15.72%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.93%

10.34%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и T

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

7.50%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

17.57%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

21.98%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

23.97%

-6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

23.71%

-4.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и T

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности T в 4.93%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company
2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
T
AT&T Inc.
4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B20222023202420252026
21.24B
33.47B
(PG) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


PG and T have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (7.50%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs T's -64.15%.

PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор