Сравнение PG с T
PG (The Procter & Gamble Company) and T (AT&T Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, PG returned 8.64%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции T по среднегодовой доходности: 8.64% против 2.86% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам PG и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between PG and T is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
PG:
$5.23
T:
$3.04
PG:
27.76
T:
7.39
PG:
6.79
T:
0.31
PG:
4.07
T:
1.29
PG:
$86.72B
T:
$125.65B
PG:
$43.64B
T:
$105.41B
PG:
$22.63B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. T — Ранг доходности на риск
PG
T
Сравнение PG c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PG | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.89 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.75 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.59 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PG | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.75 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.28 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.12 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PG и T
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -64.15% | +9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -21.87% | +6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -21.87% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -32.01% | +8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -42.35% | +18.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -21.87% | +5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -15.72% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 10.34% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и T
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 7.50% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 17.57% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 21.98% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 23.97% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 23.71% | -4.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и T
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности T в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PG and T have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (7.50%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs T's -64.15%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор