Сравнение PG с SYY
PG (The Procter & Gamble Company) and SYY (Sysco Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PG in Household & Personal Products, SYY in Food Distribution. Over the past 10 years, PG returned 8.53%/yr vs 7.21%/yr for SYY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и SYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у SYY с доходностью 12.00%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции SYY по среднегодовой доходности: 8.53% против 7.21% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
SYY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 3.97%
- С начала года
- 12.00%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 7.21%
- Всё время*
- 14.18%
Сравнение доходности по годам PG и SYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
SYY Sysco Corporation | 12.00% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
Correlation
The correlation between PG and SYY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 1973 г. | 0.30 |
The correlation between PG and SYY shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$347.29B
SYY:
$38.63B
PG:
$5.24
SYY:
$3.61
PG:
28.45
SYY:
22.37
PG:
6.96
SYY:
0.45
PG:
4.17
SYY:
0.46
PG:
6.68
SYY:
16.92
PG:
$86.72B
SYY:
$83.57B
PG:
$43.64B
SYY:
$15.49B
PG:
$22.63B
SYY:
$3.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. SYY — Ранг доходности на риск
PG
SYY
Сравнение PG c SYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Sysco Corporation (SYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | SYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.25 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.58 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и SYY
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки SYY в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и SYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -69.98% | +15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -23.98% | +8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -23.98% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -27.33% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -63.40% | +39.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.57% | -10.13% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -12.60% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | 10.24% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и SYY
The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Sysco Corporation (SYY) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 6.50% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 24.46% | -8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 27.30% | -7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 23.88% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 30.40% | -11.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и SYY
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности SYY в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
SYY Sysco Corporation | 2.69% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и SYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Sysco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и SYY
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
PG and SYY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.35%) compared to SYY (6.50%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs SYY's -69.98%.
SYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и SYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор